20XX年第五章古典线性回归模型.ppt

第五章　古典线性回归模型;问题的提出;数据背后存在着某种规律性;最小二乘保证了4条性质;解决问题的思路;关于数据生成过程的初步假定;从总体与样本的关系看残差与随机扰动项;第一节 有关随机扰动项ui的古典模型假设;假设１　随机扰动项ui垂直波动 （Vertical Error Jumps）;古典线性模型中只有因变量存在垂直波动;Y;假设２　残差分布均值为零（Zero Mean Error Displacement）;假设３　随机扰动项方差一定（Constant Error Variance）;同方差;异方差;假设４随机扰动项（误差）相互独立 （Error Independent）;假设５　所有xi都是可观察的 并且独立于ui;消费与GNP的关系;假设６ 数据产生过程是线性的 （Linearity of the Model）;第二节　古典假设的一些内涵;问题的提出;解决问题的思路;关于随机扰动项的6项假定;一、yi的分布;yi的分布的数字特征;Yi分布图;;二、高斯－马尔科夫定理最小二乘估计量的样本分布;问题的提出;解决问题的思路;三、一元模型参数估计量的性质;1、线性估计;;2、辅助量wi的性质;;;;3、;4、;5、;;;;;四、二元模型参数估计量的性质;yi=a+b1xi1+b2xi2+b3xi3+??????＋bkxik+ui