20XX年时间序列模型概述.pptVIP

第十章 时间序列模型;第一节 平稳时间序列及其检验 第二节 经济变量的协整 第三节 因果关系检验;第一节 平稳时间序列及其检验 ;非平稳时间序列与虚假回归;一、非平稳时间序列定义;t;平稳序列的特性;自相关函数的估计;平稳序列的判断;一类特殊的平稳序列 ——白噪声序列;白噪声过程的本质 目前时刻与过去时刻的值不相关，过去时刻对未来也没有任何有用的价值。“白”是因为它的谱与白光有相同的特点，它的普密度在所有的频率上都是常数。;白噪声的自相关函数 ;（一）自相关系数;平稳序列的判断;例子：;;（二）单位根——DF与ADF检验;通常把时间序列的非平稳性检验称为单位根检验 DF或ADF检验 假设H0: 非平稳 H1: 平稳 计算DF统计量 DFDfa 接受H0,非平稳序列 DFDfa 拒绝H0,平稳序列 ; David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验（unit root test）即迪基——富勒（DF）检验，是在对数据进行平稳性检验中比较经常用到的一种方法。;从考虑如下模型开始：;由式(1),我们可以得到： ;依次将式(4)…(3)、(2)代入相邻的上式，并整理，可得：; ;对于式（1），DF检验相当于对其系