第三部分随机微积分.pptVIP

章　序;第3章 随机分析、微积分及其应用;1 二阶矩过程;;2 均方极限;(3);3 随机过程均方连续;(3);4 随机过程均方导数;(2);3.2 均方积分;2 伊藤积分;3.3 随机微分方程简介;2 简单的随机微分方程;物理规律概念依然成立，当某一个元素受到随机控制时，全部物理中的微分方程成为随机微分方程，只能通过研究能测量的物理量来分析其它物理量的统计特性。;通过观测其统计特性，来分析另一个物理量之间的统计特性;最简单的求解微分方程的方法！－对比解;3;前面是先假设解的形式再求解统计特性，后面是先通过统计特性的定义构造出为随机函数，直接求解其统计特性。;2 伊藤微分方程;; 补（3）：布朗运动; 补（3）：布朗运动（布朗运动及其性质）;...;...; 重提伊藤积分：;二者都称为伊藤方程;伊藤方程解的存在和唯一性;P71:伊藤微分法则－高等学校教学用书 随机过程与随机微分方程135－伊藤微分法则。结合阅读。;3.4 随机微分方程应用;根据初始条件的分布特性求解物理过程的统计特性！;分析随机线性振动的统计特征。;有了概率密度函数即可分析其统计特征。;2有随机非其次项的微分方程;;;?; 线性方程解过程的统计特性…; 随机过程（含随机分析和微积分） 期中检查报告; 习 题 二; 4、讨论遍历和平稳之间的关系。;7;