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第12章随机过程及其统计描述 教材：盛骤等《概率论与数理统计》(第四版) 制作、讲授：安师大 朱仁贵（rgzhu@mail.ahnu.edu.cn） 目录 * * (一) 随机过程的分布函数族 12.1 随机过程的概念 12.2 随机过程的统计描述 12.3 泊松过程及维纳过程 (二) 随机过程的数字特征 (三) 二维随机过程的分布函数和数字特征 正态随机过程的概念 12.1 随机过程的概念 对热噪声电压的重复观测 一个实例：热噪声电压 在一段时间内对热噪声电压进行观测是随机试验。观测结果将得到某种形式的v-t函数图象，可能是 中的任意一个。 在相同条件下，独立、重复的观测，所有可能的结果构成一个函数族： 在给定的时刻 观测热噪声电压V, 它是一个随机变量，其取值是 中的任意一个。 (2)在一段时间内，其样本空间在随时间变化，其分布也随时间变化 (1)在某一时刻tj，电压V是一个随机变量，有其样本空间： 理论上任意时刻V的取值都有一个分布 热噪声电压现象的特点 研究对象是随时间演化的随机现象(动力学)。 对这种现象的研究，需要用一族随机变量： 随机过程的研究对象 12.1 随机过程的概念 设 是一无限实数集，我们把依赖于参数 的一族(无限多个)随机变量称为随机过程，记为 这里对每一个给定的 是一个随机变量，T 叫做参数集. 随机过程的概念 [参数t 通常就是时间变量；也可以不是时间，但可以当作时间变量看待] 12.1 随机过程的概念 随机过程相关概念 随机过程： 称为 时刻过程的状态(随机的) (1) 对于一切 所有可能取值的全体称为随机过程的状态空间. (3) t时刻对X进行一次观测，得到 (实数)，就说t时刻过程处于状态 (2) 对随机过程 在T上进行一次全程观测， 得到函数 ，称为随机过程的一个样本函数或样本曲线。 (4) 热噪声电压可用随机过程 来描述. 状态空间为 观测得到的电压-时间函数 是该随机过程的一个样本函数. 12.1 随机过程的概念 随机过程举例 抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S={H,T}, 现借此定义随机过程： 当出现H, 当出现T, 样本曲线 参数集 状态空间 样本函数族 t时刻的分布律 无论是在某时刻t进行观测还是全程连续观测，结果都有投币试验决定. 12.1 随机过程的概念 随机过程举例 抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S={H,T}, 现借此定义随机过程： 当出现H, 当出现T, 可将此随机过程改写为 其中 , , X对Y和t的依赖，决定了X是一个随机过程. 确定了Y之后，即可确定任意时刻和全程的观测结果. 任意时刻下，观测目的是X取什么值；全程的情况下，观测目的是X(t)的函数形式. 12.1 随机过程的概念 随机过程举例 样本曲线（只画出两条） 状态空间： 考虑： 式中 是正常数， 是 上服从均匀分布的随机变量。 随机相位正弦波 当 在 内随机的取一个值 ，可得样本函数： 12.1 随机过程的概念 在测量运动目标的距离时，存在随机误差，以 表示在时刻t的测量误差，则 是一个随机过程。状态空间 以X(t)表示在时间间隔(0, t]内，120急救电话台接到的呼叫次数。 是一个随机过程，其状态空间为{0,1,2,…} 考虑抛掷一颗骰子的试验. (1)设 是第n次(n≥1)抛掷的点数，对于n=1,2,…的不同值， 是不同的随机变量，因而 构成一随机过程(称伯努利过程或伯努利随机序列)。状态空间{1,2,3,4,5,6} (2)设 是前n次(n≥1)抛掷中出现的最大点数， 也是一随机过程。状态空间{1,2,3,4,5,6} 随机过程举例 12.1 随机过程的概念 随机过程的分类 连续型随机过程：任意时刻的状态是连续型随机变量； 离散型随机过程：任意时刻的状态是离散型随机变量. 连续参数随机过程: 参数集T是区间; 离散参数随机过程或称随机序列：参数集是离散的. 按状态或参数的离散与否进行分类 也可以按不同时刻的状态之间的统计依赖关系进行分类 12.1 随机过程的概念 12.2 随机过程的统计描述 给定随