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- 2019-05-30 发布于山东
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期权到期损益图的创建与使用;买入期权相较期货风险可控;期权到期损益公式;期权到期损益图;期权基本策略到期损益图;现货or期货到期损益图;合约代码:IO1604-C-2050;股指期货看涨期权到期损益图;绘图步骤;股指期货看跌期权;股指期货看跌期权到期损益图;创建坐标轴体系;
如果到期日标的合约价格大于执行价格,看跌期权多头不会行权,看跌期权到期合约价值为0:与横轴重合的水平线;
如果到期日标的合约价格大于执行价格,看跌期权多头行权,看跌期权到期合约价值为执行价格减去标的合约价格的差:斜率为负45度斜线;
执行价格便为水平线和斜线的拐点;
因看跌期权多头要支付期权费,到期损益曲线由到期合约价值曲线向下平移得到,下移幅度等于期权费。
;;;期权组合策略;常用期权组合策略;垂直价差策略;看涨期权牛市价差策略;看跌期权牛市价差策略;牛市价差策略??结;看涨期权熊市价差策略;看跌期权熊市价差策略;熊市价差策略小结;牛熊市价差策略关于X轴对称;组合交易策略;底部跨式策略;顶部跨式策略;底部勒式策略;顶部勒式策略;期权组合策略小结;用数组表示损益线;期权基本策略数组化;期权组合策略数组化举例;练习;(1)解;(2)解;(3)解;
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