保险学-第一章-风险与风险管理.pptVIP

四、风险管理的主要环节 1、风险识别（Identify all significant risks that can cause loss） 2、风险估算（Evaluate the potential frequency and severity of losses） 3、选择风险管理方法（Develop and select methods for managing risk） 4、实施计划（Implement the risk management methods chosen） 5、检查和评估（Monitor the performance and suitability of the risk management methods on an ongoing basis） 五、风险集合：风险管理中的一个重要概念 （一）损失不相关情形下的风险集合 （二）损失相关情形下的风险集合 （一）损失不相关情形下的风险集合 ?? 基本结论：当损失是相互独立（不相关）时， 通过风险集合可以降低风险。 ?? 举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能遭 受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500， 80%的可能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。 ?? 让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事故 成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？ 分析思路 1、没有风险集合的情况 2、有风险集合的情况 3、两种情况的比较 1、没有风险集合的情况 损失结果 概率 ￥0 0.80 ￥2,500 0.20 期望损失=(0.80)(￥0)+(0.20)(￥2,500)=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 2、有风险集合的情况 可能结果 总损失 个人损失 概率 甲乙均无 损失 ￥ 0 ￥ 0 （0.8）（0.8） =0.64 甲损失， 乙无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8） =0.16 乙损失， 甲无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8） =0.16 甲乙均损 ￥5000 ￥2500 （0.2）（0.2） =0.04 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=(0.64)(￥0)+(0.32)(￥1,250)+(0.04)(￥2,500 )=￥500 方差= 0.64*(￥0-￥500)2+0.32* (￥1,250- ￥500)2 +0.04* (￥2,500-￥500)2 =￥500,000 标准差=[￥500,000]1/2= ￥707 3、两种情况的比较 我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。 与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。 但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。 风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。 在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推。 当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。 这个结果反映的就是大数定律。含义是集合中样本容量越大，对样本损失的预 测就越准确。 （二）损失相关情形下的风险集合 损失之间常常存在不同程度的正相关 基本结论：当损失是正相关时，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。 仍然考虑甲乙的例子。现在假设甲乙的损失是正相关的。 损失正相关意味着，当甲遭受损失时， 乙遭受损失的概率大于0.2，即甲乙同时 遭受损失的概率大于0.04；甲乙同时不 遭受损失的概率大于0.64。 正相关意味着，极端结果出现的概率增加了，损失的标准差（风险）增加了。 正相关的一个极端情形是“完全正相关” 。 假设甲乙的损失是完全正相关的。 那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。 所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率是一样的（0.8）。 完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义 六、风险、风险管理和保险的基本关系 风险是风险管理产生和存在的前提。风险越大，越需要风险管理。 风险管理是针对风险负面影响而采取的应对措施。风险管理做得越好，风险越小。 保险是风险管理中