蒙特卡洛方法.pptxVIP

蒙特卡洛（Monte Carlo） 模拟方法;这一方法源于美国在第二次世界大战研制原子弹的曼哈顿计划。Monte Carlo方法创始人主要是这四位：Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann（学计算机的肯定都认识这个牛人吧）和 Nicholas Metropolis。;二十世纪最伟大的10大算法之一;但是—— 蒙特卡洛模拟方法并不是什么神秘的东西，只是基于概率论而生的一种算法。其中的大部分内容概率论都已经涉及。 ;所谓蒙特卡洛方法，简单地说就是将问题转化成一个概率问题.并用计算机模拟产生一堆随机数据，之后就是对随机数据的统计工作了！;实例分析;;2.用计算机模拟，产生0—1之间的二维的随机数;这就是一个完整的蒙特卡洛分析过程。;蒙特卡洛模拟方法与数理统计的区别在于： 1.蒙特卡洛需要建一个概率模型，即将问题转化为概率问题 2.用计算机产生随机数 之后的工作大部分就是对随机数的统计分析 即我们所学的数理统计了！;该方法为我们提供了一个看待世界的新思路，即一个不具有随机性的事件也可以通过一定的方法用随机事件来模拟或逼近;该方法巧妙的“逃避”了数学上的困难，不管多复杂，只要模拟的次数足够多，就可得到一个比较精确可靠度指标。;下面是一些具体的论述;1.根据问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型。 使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征（如概率、均值和方差等），所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致 建立模型要具体问题具体分析;模拟： 建立一个试验模型，这个模型包含所研究系统的主要特点．通过对这个实验模型的运行，获得所要研究系统的必要信息 现代的数学模拟都是在计算机上进行的，称为计算机模拟。;接下来，跳过第二步利用计算机产生随机数的过程， 直接进行对随机数（样本）的统计分析。;蒙特卡洛模拟的理论基础与模拟结果的误差;中心极限定理;这表明，不等式;或者是增大n ，或者??减小方差? 2;这就是所谓的“方差缩减”技巧; Buffun投针中针长对模拟精度的影响 针的长度增加能够提高圆周率π估计精度. 因此在应用蒙特卡洛方法时，适当设定模型可减小方差能够使模拟的效率明显提高. ;小结：蒙特卡洛方法的特点;完了！