异方差的检验.ppt

第四章 异方差 第一节 异方差定义及检验 第二节 异方差的修正 第一节 异方差定义及检验 一、异方差性的概念及其产生原因： 1.定义：当计量经济模型的基本假设之一 不能成立，即至少有一个 ，使得 称模型存在异方差。（对等方差假设的违背） 2.类型及产生原因：递增型、递减型 1)“边错边改学习模型”情况导致方差越来越小（递减）。 2)“增长导向型”模型导致方差增大（递增型） 3)数据技术改进导致方差缩小； 4)函数形式的设定误差；(解释变量多设\少设\设错) 5)异常值的出现； 6)随机因素影响。（注：异方差性易产生于横截面数据） 二、异方差的影响 1.OLS估计仍然是无偏估计，但不再是最佳估计量； 2.T检验可靠性降低； 3.增大预测误差，影响分析预测的效果。 异方差检验基本思路 所谓异方差性，即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。检验异方差性的基本思路，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。 如有相关，认为模型存在异方差。 随机误差项的方差。一般的处理方法是首先采用普通最小二乘法估计模型，以求得随机误差项的估计量（即残差 。注意，此残差是不严格的），我们称之为“近似估计量”，用 表示随机误差变量方差的近似值。 三、异方差的检验 ★1.图形分析： (1)观察Y、X相关图：SCAT Y X