第章模型中的特殊解释变量.pdfVIP

§2.10模型中的特殊解释变量 10.1 随机解释变量（一般性了解） 10.2 工具变量 10.3 滞后变量（一般性了解） 10.4 虚拟变量（重点） （其中分段线性回归不讲） 10.5 时间变量 1 10.1随机解释变量 假定条件⑵规定解释变量是非随机的且与随机误差项相互独立， 即 E (X u ) = 0. （1）如果模型中的解释变量是随机的，但具有平稳性且与误差项 ˆ 相互独立，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量β 仍具有 ˆ 无偏性，E( β ) = β。 （2 ）如果模型中的解释变量X 是随机的，与误差项 u 不独立， 也不相关，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量具有一致 ˆ 性。p lim β β T →∞ （3 ）如果模型中的解释变量X 是随机的，且与误差项 u 相关， Cov (X u ) ≠0，模型其他假定条件都成立，β的 OLS 估计量不具 有无