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知识要点;监管机构对商业银行的外部监管
商业银行监管机构的外部监管是内部评级法实施的保证。
;1.敞口的分类
在内部评级法（IRB）下，银行必须根据其业务的风险特性，将资产分为几个大的类别，即：公司、主权、银行同业、零售、项目融资和股权，对于任何不属于这六类业务的敞口一概划归为公司敞口。
2.风险要素
四要素，即：违约概率、给定违约概率下的损失率、风险暴露和有效期限。;3.风险权重
风险加权资产总额等于各项资产的风险权重乘以其违约风险值。
以公司敞口为例，计算新协议中风险加权资产的计算公式为：
风险加权资产=监管资本要求*12.5*风险敞口，即
4.最低要求
申请使用或者正在使用内部评级法的银行必须满足巴塞尔委员会规定的最低标准，包括11个方面：
;专家评定方法的缺陷：主观性太强。目前我国商业银行审贷制度还不是很健全，审贷员的专业素质参差不齐，有可能由于主观性的原因造成信用风险评定的误差较大，带来不必要的损失。所以只能作为一种辅助性信用分析工具。;①Z评分模型（Z-score model）是美国纽约大学斯特商学院教授爱德华·阿尔特曼（Edward I. Altman）在1968年提出的。
②1977年他又对该模型进行了修正和扩展，建立了第二代模型ZETA模型（ZETA credit risk model）。 ;①ZETA信用风险模型（ZETA Credit Risk Model）是继Z模型后的第二代信用评分模型 ，变量由原始模型的五个增加到了7个，适应范围更宽，对不良借款人的辨认精度也大大提高。
②这7个变量分别为：资产报酬率；收入的稳定性；债务偿还能力；积累盈利；流动比率（流动资产/流动负债）；资本比率；规模指标;表6-3 ZETA模型与Z评分模型分辩准确性之比较
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