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- 2019-06-12 发布于浙江
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国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验
[文章编号]1009—9190(2004)4—0016—06
国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验
肖北溟
[摘要]信贷评级是信贷风险管理的前提,目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险。本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上。提出了构建国有商业银行内部信用评级模型,提高信贷风险管理水平的建议。作者利用贷款历史数据,通过因子分析和聚
类分析等方法构建内部信用评级模型:通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理。避免
了反映风险信息的冗余与遗漏;聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩,度量风险的准确性进一步提高。论文最后对模型进行了实证分析,使其有效性得到了检验。
[关键词]信贷风险;内部信用评级;因子分析法;聚类分析法
信贷风险是指借款人因为各种原因不能足额、按时偿还商业银行的贷款,从而使贷款蒙受损失的可能性。信贷风险的管理工作包括风险的计量、分散、转移和补偿等内容,其中以信用评级为前提的信贷风险计量是信贷风险管理整体工作的基础。从国际现代商业银行的经营实践来看,研究、开发商业银行内部信用评级系统(in.
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