概率论第五章：正态分布.pptVIP

二.几个常用的中心极限定理 1.独立同分布中心极限定理(Levy-Lindeberg) 设{Xn}为独立同分布随机变量序列，若EXk=??，DXk= ?2 ?，k=1, 2, …, 则{Xn}满足中心极限定理。 根据上述定理，当n充分大时 或者 例1.将一颗骰子连掷100次，则点数之和不少于 500的概率是多少？ 解:设 Xk为第k 次掷出的点数,k=1,2,…,100,则 X1,…,X100独立同分布. 由中心极限定理 设随机变量?n(n=1, 2, ...)服从参数为n, p(0p1)的二项分布，则 2.德莫佛-拉普拉斯中心极限定理(De Moivre-Laplace) 证明:设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 由中心极限定理,结论得证 例3 在一家保险公司里有10000个人参加寿命保险,每 人每年付12元保险费.在一年内一个人死亡的概率为 0.6%,死亡时其家属可向保险公司领得1000元,问: (1)保险公司亏本的概率有多大? (2)其他条件不变，为使保险公司一年的利润不少于 60000元,赔偿金至多可设为多少? 解 设X表示一年内死亡的人数，则X~B(n, p), 其中n= 10000,p=0.6%,设Y表示保险公司一年的利 润, Y=10000?12-1000X 于是由中心极限定理