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01-03-02 重庆商学院经济系 §3.2 多元线性回归模型的参数估计 待估参数 参数的OLS估计量 样本容量问题 参数估计实例 一、待估参数 （1）模型结构参数—— ?0、?1 …… ?k （2）模型分布参数—— ? 2 二、模型参数的OLS估计 在多元线性回归模型中，要估计的乃是一个平面或超平面——拟合平面（通常仍称它为拟合直线）。 最优估计——实际点到拟合平面的纵向距离最小。 即拟合值尽可能逼近真实值，使残差的平方和最小。 利用解析式估计模型参数 三、样本容量问题 样本是一个重要的实际问题。模型依赖于实际样本。获取样本需要成本，企图通过样本容量的确定减轻收集数据的困难。 1、最小样本容量 2、满足基本要求的样本容量 1、最小样本容量 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 样本最小容量必须不少于模型中结构参数的数目，即 n ≥ k+1 2、满足基本要求的样本容量 一般经验认为： n≥30或者n≥3(k+1)才能满足模型估计的基本要求。 只有当n≥30时，正态分布成立。 n-k≥8时，t分布才稳定，检验才较为有效。 四、参数模型估计实例 * * 模型结构参数的估计 利用矩阵表达式估计模型参数 模型分布参数的估计 Chapter 2 Instructor Notes 2-* Basic Business Statistics: Concepts Applications, 7/e ?1999 Prentice-Hall, Inc. Chapter 2 Student Lecture Notes 2-*
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