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国泰安量化投资研究及交易平台解决方案 PAGE 6 量化投资研究及交易平台 解 决 方 案 深圳市国泰安信息技术有限公司 邮政编码：518034 通讯地址：深圳市福田区北环大道7003号中审大厦21楼 联系电话：400-609-6665 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一. 国泰安量化投资研究及交易平台背景 4 二. 国泰安量化投资研究及交易平台规划及应用 5 2.1 平台规划 5 2.2 应用范围 6 三. 国泰安量化投资研究及交易平台建设方案 8 4.1 主要功能 8 4.1.1 量化投资数据提供 9 4.1.2 量化投资策略构建 9 4.1.3 量化投资策略管理 12 4.1.4 量化投资策略验证 13 4.1.5 量化投资策略监控 13 4.2 技术架构 15 4.3 设备配置方案 15 4.3.1服务器端 16 4.3.2 客户端 18 四. 国泰安量化投资研究及交易平台运用案例 20 4.1算法交易策略 20 4.2股指期货套利策略 21 4.3 量化投资研究及交易平台部分客户 24 五. 国泰安量化投资研究及交易平台增值服务方案 25 5.1个性化定制 25 5.2交流活动 25 5.3培训丛书 26  国泰安量化投资研究及交易平台背景 随着2010年股指期货的推出，中国证券市场结构发生了深刻的变化，金融品种定价、风险规避的手段等都发生了根本性的变革，越来越复杂的市场开始需要更精确、更数量化的投资理念引导。 在国外，量化投资理念早已深入人心，并且已经成为基金业的主流投资方法之一。国际上，在投资基金中以量化投资作为工具的占33%（达数千亿美元），而在中国，这个数字几乎为零。1989-2007年间，量化投资大师西蒙斯的大奖章基金的平均年回报率高达38.5% (若考虑高达44%的收益提成，则世纪基金的年收益超过60%)，而股神巴菲特在同期的回报率也不过为20%。西蒙斯在连续20年中，每年赚60%，从来没有出现过亏损。这样的战绩将巴菲特和索罗斯远远地抛在身后。由此可见，量化投资不仅是一种新型的投资模式，更是一种高回报、高收益的投资方法。 当前，国内已经有业界人士开始高度重视量化投资，光大保德信基金、上投摩根基金、嘉实基金、等均推出了自己的量化基金产品。不少证券机构也都摩拳擦掌，跃跃欲试。但整个中国定量投资规模总量大约不足200亿元，在全部基金管理规模中占比不到1%，状况相当于美国1977年的阶段。我们相信，随着中国资本市场的不断发展，量化投资也将在中国有一个巨大的发展空间和机会！ 那么，如何开始量化投资呢？如何搭建一个量化投资研究与交易的平台呢？国泰安在多年为金融机构提供高端服务的经验之上，融合自身在金融工程方面的深厚研究，隆重推出了“国泰安量化投资研究及交易平台”，为国内量化投资研究及交易人员提供的前所未有的整体流程解决方案！ 国泰安量化投资研究及交易平台规划及应用 2.1 平台规划 国泰安 “量化投资研究及交易平台” 是国内唯一集“精准全面数据流、量化投资策略构建、快速仿真撮合验证、研究与交易无调整切换”于一体的开放式、多功能高端量化投资研究及交易支持平台。 图1 量化投资研究与交易系统业务流程图 其主要功能特点是： 精准全面：数据流支持 系统底层集成了国泰安CSMAR数据库，具有精准性和衍生字段规范性的特点。系统底层数据库涵盖国内所有股票、基金、债券、权证、商品期货、股指期货等的基本面数据、历史分笔高频交易数据及分时（1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟）的高频交易数据。平台提供中国大陆全部6大交易所（上交所、深交所、中金所、上商所、郑商所、大商所）及香港联交所的实时行情数据。 开放强大：API接口函数 平台提供了功能强大的实时行情API、历史交易高频数据API、基本面数据API、交易下单API接口，让用户在策略编写时不再需要为频繁的数据导入、导出而烦恼。为了最大限度的方便量化策略编写，降低学习成本，提高研究效率，系统提供的所有API均支持C++、Matlab、VBA、c#等编程语言，让策略编写、验证更轻松、更高效。 可插拔：策略管理平台 平台创新性地提供了可插拔式的策略管理功能，可便捷的导入、删除、运行所有按照API函数接口标准编写的策略。在策略运行过程中，可随时暂停、重启来控制策略。在策略运行完毕后，详尽的策略绩效分析报告更是让策略效果一目了然。 高仿真：撮合、清算交易验证 系统提供了历史行情快速主动式撮合和实时行情驱动撮合两种仿真撮合功能，所