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产学研共建金融信息化 北京大学软件与微电子学院 2009.4 话题 软微学院金融信息化相关的机构 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系 北京大学ACOM金融信息化研究中心 北京大学信用卡系统与风险控制实验室 产学研共建金融信息化的领域与模式 征信系统与风险控制研究 微贷款(信用卡)风险控制相关研究 银行业IT风险管理评估体系 部分相关研究课题 软微学院金融信息化相关的机构 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系 2006年9月成立, 工程硕士, 每年约50人, 正规学位教育 金融相关专业,计算机相关专业本科, 3年, 实习8个月+ 师资与培养目标: 1/3, 北京大学ACOM金融信息化研究中心 2005年9月成立, 面向金融行业的交叉学科研究机构 政策,法律环境,市场调研, 金融创新业务研究,IT基础技术研究 北京大学信用卡系统与风险控制实验室 2009年3月成立, 刚启动,正在选题与规划 信用卡(微贷)的IT系统内风控模块,新业务对应, 模型验证,数据挖掘 产学研共建的领域与模式 复合型人才培养 教材,教师,实习,就业,联合培养 学籍管理遵守北大研究生院的规范, 教学模式按教育部示范性软件学院的特殊政策开放 师资,课程与教材: 与CITIBANK合作为例 与产业现状相结合的交叉学科研究 政策,法律环境: 与PBOC,CBRC,校内其他学院 市场调研: PBOC,咨询机构,商业银行 金融创新业务研究:商业银行 与业务创新相结合的IT基础技术研究 咨询机构,商业银行,IT集成公司,校内其他研究中心 征信系统与风险控制 银行征信系统的构建 业务数据的清理 外部征信数据的获取 信用评分模型 银行信用评分的应用 内部数据评分模型 外部数据评分模型 微贷款(信用卡)风险控制 核心模块 : 基于数据挖掘基确上的信用评分模型 相关技术模块: 信息交差检验 借款人偿还能力评估 借款人偿还意愿评估 操作风险的控制流程设计 地域经济特点的指数化设计 不良化债权的回归分析 银行业IT风险管理评估体系 着重分析了NIST SP800-63、ISO/IEC 17799和COBIT1.0在花旗银行、日本三菱东京银行、荷兰商业银行、欧洲货币市场结算系统和瑞士人寿等金融机构应用的情况； 尝试探讨国内外银行IT资产管理风险控制现状，以及IT资产管理相关的风险控制目标； 结合国内实际情况，通过严谨的论证过程，提出了一套适用于国内银行IT资产管理风险控制的目标体系。 PAFRIC银行IT风险管理体系.ppt 部分相关研究课题 中国消费者信用评价与控制模型 个人信用基础数据调研 个人消费信贷产品风险管理体系研究 个人商业信贷投资风险与绩效研究 信用评分模型中数据栏目的调查与研究 个人信用评分模型中影像识别技术的可行性研究 银行信息技术风险管理 金融信息化安全中间件原型 部分相关研究课题 信用卡业务发展现状及消费者使用情况调查与研究 信用征信体系建立的法律问题 个人信用制度与消费信贷市场发展的关系研究 中国资产托管业务信息化研究 中国融资融券业务研究 商业银行个人消费信贷业务创新研究 我国私募股权基金的制度框架研究(我国公 司债券市场风险配置机制研究 关于微贷款业务模式发展与市场环境研究 中小企业金融服务的发展与挑战 银行事业部制探讨 谢 谢 周伟民 研究员 zhou@pafirc.pku.edu.cn * 加强学院与业界的沟通与合作, 共同探讨银行风险管理中信息化技术的应用. 不是什么技术性或专题性演讲. * * * * 业务数据的清理 重复数据的合并/无效数据的删除 外部征信数据的获取 征信中心的数据等 信用评分模型 专家风险评分模型/半客户化评分模型/客户化数据模型 内部数据评分模型 申请风险评分/行为风险评分/行为收益评分 行为记录，客户流失评分/交易欺诈评分/申请欺诈评分 外部数据评分模型 客户收益评分/产品市场反应评分/客户转帐倾向评分 * * 2004年7月新巴塞尔协议定稿，对全球金融界来说这是具有里程碑意义的国际公约。新资本协议首次明确将操作风险划入银行全面风险管理体系的范畴，特别指出，IT风险是银行操作风险的重点。IT风险管理能力逐渐上升为银行核心竞争力之一。 * * * * 加强学院与业界的沟通与合作, 共同探讨银行风险管理中信息化技术的应用. 不是什么技术性或专题性演讲. * * * * 业务数据的清理 重复数据的合并/无效数据的删除 外部征信数据的获取 征信中心的数据等 信用评分模型 专家风险评分模型/半客户化评分模型/客户化数据模型 内部数据评分模型 申请风险评分/行为风险评分/行为收益评分 行为记录，客户流失评分/交易欺诈评分/申请欺诈评分 外部数据评分模型 客户收益评分/产品市场反应评分/客户转帐