时间序列分析-第2章 自回归模型.ppt

第二章 自回归模型;§2.1推移算子和常系数差分方程;（4）对多项式 （5) 对多项式 的乘积 有 (6) 对时间序列 ， ,多项式 和随机变量U,V,W有 ;二.常系数齐次线性差分方程 给定p个实数 ,我们称 为p阶齐次常系数线性差分方程，简称齐次差分方程。 满足上式方程的实数列称为它的解， 满足上式的实值（或复值）时间序列也成为它的解。 上式的解可以由p个初值逐次递推得到 若初值是随机变量则递推得到的是时间序列。 ;用推移算子把差分方程写成 称为差分方程的特征多项式。 解有线性性质： 和{Y t} 是解，则 也是解。 差分方程的基础解：设多项式A(z)是k个互不相同的零点 ， 其中z j是r(j)重零点。 可以证明对每个z j有 ;证明:设A(z)有分解 则有 ;齐次线性差分???程的通解 定理1.1 设A(z)是k个互不相同的零点 其中z j 是r(j)重零点。则 是（1.2）的p个解，而且（1.2)的任何解都可以写成 这p个解的线性组合 （1.7） 其中的随机变量 可以由 的初值唯一决定，（1.7）称为 齐次线性差分方程（1.2）的通解。 ;差分方程（1.2）的实值解可以表示为 可以由初始值唯一决定。 通解的收敛性 如果差分方程的特征多项式A(Z)的根都在单位圆外： 取 于是方程的任意解满足 称Xt以负指数阶收敛到0. ;通解不收敛的情形 如果特征多项式有单位根，则方程有一个周期解 如果单位圆内有根，则方程有一个爆炸解 ;非齐次线性差分方程及其通解;§2.2 自回归模型及其平稳性;单摆的120个观测值(a=-0.85)：;单摆的10000个观测值(a=1)：;单摆的120个观测值(a=-1.25)：; 模型 定义2.1（ 模型） 如果 是白噪声WN(0， ),实数 使得多项式A(z)的零点都在单位圆外 则称P阶差分方程 是一个p阶自回归模型，简称为 模型 ; 满足 模型(2.5)的平稳时间序列称为（2.5）的平稳解或 序列 称 为 模型的自回归系数。 称条件（2.4）是稳定性条件或最小相位条件。 A（z）称为模型（2.5）的特征多项式。 的平稳解 设多项式A(Z)的互异根是 取 从而有泰勒级数;令 如果{Xt}是（2.6）的平稳解，则 由此可见平稳解如果存在必然为 称为平稳序列的Wold系数。; Wold系数的推导;AR(p)的平稳解及通解定理 定理2.1 （1） 由（2.9）定义的时间序列是AR(p)模型 （2.5）的唯一平稳解。 （2）AR(p)的模型的通解有如下的形式;引理2 设实系数多项式 且满足最想相位条件 则存在?0使得;定理2.1的证明;通解与平稳解的关系;AR序列的模拟;AR(p)模拟(AR(4));§2.3 AR(?)序列的谱密度和Yule-Walker方程 ;即 为复指数衰减。 {Xt}序列前后的相关减少很快，称为时间序列的短记忆性。;自协方差函数 因为AR(?)的平稳解为 由线性平稳性质知道{Xt}为零均值，自协方差函数为;谱密度的自协方差函数 谱函数的定义是满足 是非负可积函数。 利用公式计算 ; 定理3.1 如果平稳序列{Xt}的自协方差函数{?k}绝对可和： 则 {Xt}有谱函数 （3.4） 由于谱函数是实值函数，所以（3.4）还可以写成 ;推论3.2 AR(?）的平稳解序列{Xt}有谱密度 Yule-Walker方程 对n≥p,把