11工程项目风险管理.pptVIP

* 2、风险分析方法 1）列举法 2）专家经验法(Delphi法) 对专家询问得到的风险期望，按统计方法作信息处理。总风险期望值 Rv为各单个风险期望值Rw之和： RV=ΣRW =Σf (RH * EW) 而各个风险期望值 Rw与各个风险影响值RH和出现的可能性Ew有关。它们分别由各个专家意见结合相加得到。 3）头脑风暴法 4）访谈法 5）SWOT（优势、弱点、机会与威胁）分析 6）蒙特卡罗(Monte-Carlo)法分析 7）敏感性分析 风险结构体系 风险知识库 * 8）决策树方法 决策树常常用于不同风险方案的选择。 例如，某种产品市场预测，在10年中销路好的概率为0.7，销路不好的概率为0.3。相关工厂的建设有两个方案： （1）新建大厂需投入5000万元，如果销路好每年可获得利润1600万元；销路不好，每年亏损500万元。 （2）新建小厂需投入2000万元，如果销路好每年可获得600万元的利润；销路不好，每年可获得200万元的利润。 则可作决策树，见图17-4。 *  D 1 2 方案A建大厂 方案B建小厂 投入5千万 投入2千万 销路好 0.7 销路不好 0.3 销路好 0.7 销路不好 0.3 +1600×10 -500×10 +600×10 +200×10 4700万 2800万 图17-4 决策树 对A方案的收益期望为： EA=1600*10*0.7+(-500)*10*0.3-5000=4700万元 对B方案的收益期望为： EB=600*10*0.7+200*10*0.3-2000=2 800万元 由于A方案的收益期望比B高，所以A方案是有利的。 * 9）风险相关性评价 风险之间的关系可以分为三种情况： ⑴两种风险之间没有必然联系。例如国家经济政策变化不可能引起自然条件变化。 ⑵一种风险出现，另一种风险一定会发生。如国家政局动荡必然导致该国经济形势恶化，而引起通货膨胀物价飞涨。 ⑶如一种风险出现后，另一种风险发生的可能性增加。如自然条件发生变化有可能会导致承包商技术能力不能满足实际需要。 上述后两种情况属于风险是相互关联的，有交互作用。用概率来表示各种风险发生的可能性，设项目中可能会遇到i个风险，i=1,2,……,Pi表示各种风险发生的概率(0≤Pi≤1)，Ri表示第i个风险一旦发生给承包商造成的损失值。其评价步骤为： * (1)找出各种风险之间相关概率Pab。 设Pab表示风险a发生后风险b发生的概率(0≤Pab≤1)。 则Pab=0，表示风险a、b之间无必然联系； 当Pab=1表示风险a出现必然会引起风险b发生。 根据各种风险之间的关系，我们就可以找出各风险之间的Pab。 风险 1 2 3 ... i ... 1 P1 1 P12 P13 ... P1i ... 2 P2 P21 1 P23 ... P2i ... : .. ... ... ... ... ... ... i Pi Pi1 Pi2 Pi3 ... 1 ... : .. ... ... ... ... ? ... 表17-1 各风险的发生概率Pab * (２)计算各风发生的条件概率P(b/a) 已知风险a发生概率为Pa，风险b的相关概率为Pab,则在a发生情况下b发生的条件概率P(b/a)=Pa·Pab（见下表） 风险 1 2 3 ... i ... 1 P1 P(2/1) P(3/1) ... P(i/1) ... 2 P(1/2) P2 P(3/2) ... P(i/2) ... : ... ... ... ... ... ... i P(1/i) P(2/i) P(3/i) ... Pi ... : ... ... ... ... ... ... 表17-2 风险发生概率及风险条件概率表 * 其中 Wi =ΣP(j/i) *Rj (３)计算出各种风险损失情况Ri Ri=风险i发生后的工程成本－工程的正常成本 (４)计算各风险损失期望值Wi * (５)将损失期望值按从大到小进行排列，并计算出各期望值在总损失期望值中所占百分率。 (６)计算累计百分率并分类。 损失期望值累计百分率在80％以下所对应的风险为A类风险， 显然它们是主要风险； 累计百分率在80-90％的那些风险为B类风险，是次要风险； 累计百分率在90-100％的那些因素为C类风险，是一般风险。 * 10）风险状态图 有的风险有不同的状态、程度。 例如某工程中通货膨胀可能为0、3％、6％、9％、12％