第二十一章 随机变量及其分布.pptVIP

2 2 1 0 1 x y G 当z ? 0 时 S = 0 ? FZ(z) = 0 当0 z ? 2 时 S = z2/2 ? FZ(z) = z2/8 当2 z ? 4 时 S = [22-(4-z)2/2] ? FZ(z) = [22-(4-z)2/2]/4 = 1-(4-z)2/8] 当 z 4 时 S=4 ? FZ(z) = 1 2) 商的分布 设 f(x, y)为(X, Y)的概率密度, Z=X/Y, 则 FZ(z) = P(Z ? z) = P(X/Y ? z) 令u=y,v=x/y, 即x=uv, y=u. 这一变换的Jacobi行列式为 因而, Z=X/Y的概率密度为: 注: 当X, Y相互独立时，有 §22.1数学期望 1. 离散型随机变量的期望 1）定义：设离散型随机变量X的概率分布为 P{X=xk}=pk (k=1, 2, ...) 若级数 绝对 收敛，则称其和为X 的数学期望(或均值)记为E(X) 即 2）常见分布的期望 (1)0－1分布: E(X)= p (2) 泊松分布：E(X)=? (3) 二项分布: E(X)=np 2. 连续型随机变量的期望 1）定义. 设连续型随机变量X的概率密度函数为f (x) 若 绝对收敛, 则称它为X 的数学期望 (或均值)记为E(X). 即 2）常见分布的期望： (1)均匀分布: (2