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联立方程模型_Eviews案例操作
联立方程模型_Eviews案例操作
联联立立方方程程模模型型__EEvviieewwss案案例例操操作作
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11..下面建立一个包含33个方程的中国宏观经济模型，已经判断消费方程式恰好识别的，投资
6.1
6.1
方程是过度识别的。对模型进行估计。样本观测值见表66..11
⎧C =α +αY+α C +u
⎪ t 0 1 t 2 t−1 1t
⎨ I = β +βY+u
t 0 1 t 2t
⎪ Y = I +C +G
⎩ t t t t
表6.1 中国宏观经济数据 单位：亿元
年份 Y I C G 年份 Y I C G
1978 3606 1378 1759 469 1991 21280 7517 10316 3447
1979 4074 1474 2005 595 1992 25864 9636 12460 3768
1980 4551 1590 2317 644 1993 34501 14998 15682 3821
1981 4901 1581 2604 716 1994 46691 19261 20810 6620
1982 5489 1760 2868 861 1995 58511 23877 26945 7689
1983 6076 2005 3183 888 1996 68330 26867 32152 9311
1984 7164 2469 3675 1020 1997 74894 28458 34855 11581
1985 8792 3386 4589 817 1998 79003 29546 36921 12536
1986 10133 3846 5175 1112 1999 82673 30702 39334 12637
1987 11784 4322 5961 1501 2000 89341 32500 42896 13945
1988 14704 5495 7633 1576 2001 98593 37461 45898 15234
1989 16466 6095 8524 1847 2001 107514 42355 48535 16624
1990 18320 6444 9113 2763
1
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（11） 用狭义的工具变量法估计消费方程
G Y
G Y
选取方程中未包含的先决变量GG作为内生解释变量YY的工具变量，过程如下：
1
结果如下：
所以，得到结构参数的工具变量法估计量为：
α = 582.2761，α = 0.274856，α = 0.432124ˆ ˆ ˆ
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