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回归模型结构稳定性检验：Chow检验 当回归模型涉及时间序列数据时，因变量与自变量之间可能会发生结构变化。结构变化可能源于内部原因（如美国1973年、1979年以及1990-1991年的海湾战争期间，由OPEC石油卡特尔组织发起的石油禁运），有时候，结构变化可能源于政策的变化，如1973年间由固定汇率制转换为浮动汇率制，或由于政府采取的某些行动，如里根政府推行的新税收政策，中国的改革开放1978年等等。 如何发现模型中确实发生了结构变化呢 收集了美国1970-1995年间个人可支配收入与个人储蓄的数据，想估计个人储蓄对个人可支配收入的变化，隐含假设是26年间没有发生太大的变化。这一假定可能过于理想。如1982年，美国遭遇了和平时期最严重的经济衰退当年城市失业率高达9.7%，是自1948年以来失业率最高的一年。类似这种事件会影响收入和储蓄之间关系。 拟合结果表明，合并的回归方程或许不是很准确，两个不同时期回归结果的差异可能源于结构的变化，这种结构变化或许是由于截距或斜率的不同，或是截距与斜率都不同。如何判断呢？ 文献 这就用到Chow检验。（Gregory C .Chow: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica .Vol.38, 3, 1960, p591-605） （两线性方程回归系数相同性检验）《经济计量学家》 Chow检验假定 ①分段模型中的随机误差项服从同方差正态分布； ②两随机误差项相互独立。 Chow检验步骤 （1）估计整个时期回归方程，如果不存在结构变化，则是一个准确的回归方程。求当自由度为n1+n2-k时的残差平方和S，其中，k是估计参数个数。称S为限制的残差平方和，S=23109.119,因为它是在假定A1=A2; B1=B2的条件下得到的。 （2）估计1970-1981回归方程，得到自由度为n1-k时的残差平方和S2; S2=1788.401 （3）估计1982-1995回归方程，得到自由度为n2-k的残差平方和S3。S3=9981.487 （4）由于两组样本相互独立，所以可将S2和S3相加，得到非限制残差平方和：ESSUR=S2+S3=11769.888，df=n1+n2-2k=22 Chow检验的思想 （5）Chow检验的思想：如果模型中确实存在结构变化，那么RSSR与RSSUR就是统计上不同的，即有显著的差异，因此，得到如下的F统计量： 在零假设：两个回归方程统计形式相同下，F服从分子自由度为k，分母自由度为n1+n2-2k的F分布。 （6）如果计算的F值F临界值，接受原假设，即不存在结构变化；反之，存在结构变化，分段的回归模型是不同的。 对应的P值=0.00059 查F表，在0.05水平下，F0.05(2,22)=3.44，在0.1水平下，F0.1(2,22)=2.56 因此，得出结论：分段的储蓄検杖牖毓槟Ｐ褪遣煌模创⑿詈艘桓鼋峁沟谋涠? Chow检验的限制条件 在运用Chow检验时，需要注意以下的一些限制条件： 必须满足上面提到的假设条件，必须确认是否满足同方差假定； 仅仅告诉我们方程结构不同，但无法知道为什么不同，即差异的原因是什么不知道。椪饩褪切槟獗淞课侍狻?
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