概率论 3 4 章.ppt

Ch4-* §4.1随机变量的数学期望 加 权 平 均 初 赛 复 赛 决 赛 总 成 绩 算术 平均 甲 乙 90 85 53 228 76 88 80 57 225 75 胜者 甲 甲 乙 甲 甲 3:3:4 2:3:5 2:2:6 73.7 70.0 66.8 73.2 70.1 67.8 甲 乙 乙 引例 学生甲乙参加数学竞赛, 观察其胜负 §4.1 Ch4-* 为这 3 个数字的加权平均 称 数学期望的概念源于此 Ch4-* 设 X 为离散 r.v. 其分布为 若无穷级数 其和为 X 的数学期望 记作 E( X ), 即 数学期望的定义 定义 绝对收敛, 则称 Ch4-* 设连续 r.v. X 的 d.f. 为 若广义积分 绝对收敛, 则称此积分为 X 的数学期望 记作 E( X ), 即 数学期望的本质 —— 加权平均 它是一个数不再是 r.v. 定义 Ch4-* 例1 X ~ B ( n , p ), 求 E( X ) . 解 特例 若Y ~ B ( 1 , p ), 则 E(Y) 例1 Ch4-* 例2 X ~ N ( ? , ? 2 ), 求 E ( X ) . 解 例3 设 X ~ 参数为 p 的几何分布，求E ( X ). 解 例2 Ch4-* 常见 r.v. 的数学期望（P159） 分布 期望 概率分布 参数为p 的 0-1分布 p B(n,p) np P(?) ? Ch4-* 分布 期望 概率密度 区间(a,b)上的 均匀分布 E(?) N(?,? 2) Ch4-* 注意 不是所有的 r.v.都有数学期望 例如：柯西(Cauchy)分布的密度函数为 但 发散 它的数学期望不存在! Ch4-* 设离散 r.v. X 的概率分布为 若无穷级数 绝对收敛，则 设连续 r.v. 的 d.f. 为f (x) 绝对收敛, 则 若广义积分 r.v.函数 Y = g(X ) 的数学期望 Ch4-* 设离散 r.v. (X ,Y ) 的概率分布为 Z = g(X ,Y ), 绝对收敛 , 则 若级数 Ch4-* 设连续 r.v. (X ,Y )的联合 d.f. 为 f (x ,y) ，Z = g(X ,Y ), 绝对收敛, 则 若广义积分 Ch4-* 例3 设 (X ,Y ) ~ N (0,1;0,1;0), 求 的数学期望. 解 例3 Ch4-* 解 (1) 设整机寿命为 N , 五个独立元件,寿命分别为 都服从参数为 ? 的指数分布，若将它们 (1) 串联； (2) 并联 成整机，求整机寿命的均值. （P.142 例6） 例4 例4 Ch4-* 即 N ~ E( 5?), (2) 设整机寿命为 Ch4-* 可见, 并联组成整机的平均寿命比串联 组成整机的平均寿命长11倍之多. Ch4-* 例5 设X ~ N (0,1), Y ~ N (0,1), X ,Y 相互独 立，求E (max(X ,Y )) . 解 D1 D2 例5 Ch4-* 其中 称为 概率积分 Ch4-* 一般地，若 X ,Y 相互独立，则 所以 Ch4-* E (C ) = C E (aX ) = a E (X ) E (X + Y ) = E (X ) + E (Y ) 当X ,Y 独立时，E (X Y ) = E (X )E (Y ) . 若存在数 a 使 P(X ? a) = 1, 则 E (X ) ? a ； 若存在数 b 使 P(X ? b) = 1, 则 E (X ) ? b. 数学期望的性质 常数 期望性质 Ch4-* 性质 4 的逆命题不成立，即 若E (X Y ) = E (X )E (Y )，X ,Y 不一定独立 反例见附录 1 注 Ch4-* 设 X 连续，d.f. 为 f (x), 分布函数为 F(x), 则 故 证 性质5 Ch4-* 例6 将 4 个不同色的球随机放入 4 个盒子 中, 每盒容纳球数无限, 求空盒子数的 数学期望. 解一 设 X 为空盒子数, 则 X 的概率分布为 X P 0 1 2 3 例6 Ch3-* Ch3-* 推广 相互独立，且 设 则 Ch3-* 例6 系统 L 由相互独立的 n 个元件组 (4) L 为 n 个取 k 个的表决