课件-用stata做面板数据回归 - 副本.pptVIP

用Stata做面板数据回归 Stata与其他计量软件比较 面板数据的设定 短面板 长面板 面板回归与空间计量 目 录 Stata与其他计量软件比较 SPSS SAS Eviews Stata Stata与其他计量软件比较 SPSS 界面人性化，基本如Excel，很容易上手 数据文件最多4096个变量 强于统计分析，如方差分析，没有稳健方法，弱于计量分析，缺乏调查数据分析 程序较大，属于统计软件而非真正的计量软件 大块头，小智慧！ Stata与其他计量软件比较 SAS 功能强大，可编程，很受高级用户欢迎 可同时处理多个数据文件，处理变量多达32768个，可画出你想要的任何数据分析图 强于方差分析、混合模型分析和多变量分析，弱于有序和Logistic分析、稳健方法和调查数据分析（泊松等分布） 最难掌握！原因：（1）SAS需要自己编制程序来处理和分析数据（2）改正出错程序比较困难 程序占用磁盘非常大，一般2-3G 大块头，大智慧！ Stata与其他计量软件比较 Eviews 界面不够人性化，使用前最好熟悉每个命令操作的程序语言 数据处理能力较弱 强于时间序列分析，但其它回归分析（如面板数据等）、数据处理、统计分析较弱 软件小，对内存要求也不高 小块头，小智慧！ Stata与其他计量软件比较 Stata 简单易懂、界面像Excel，操作多样化（即可编程，也可鼠标操作） 数据管理能力弱于SAS，一次主要用于一个数据文件，可处理的单个数据文件受内存大小影响，可处理变量达32768个 强于回归分析、Logistic分析和调查数据分析，弱于方差分析和多变量分析 作图功能强大 程序所需磁盘空间小，一两百兆。还有免安装版本，使用极为方便 小块头，大智慧！ Stata与其他计量软件比较 软件 SPSS SAS Eviews Stata 操作难易程度 界面人性化 最难掌握 界面不够人性化 简单易懂 数据处理能力 数据处理能力较弱，最多处理4096个变量 可同时处理多个数据文件，处理变量多达32768个，可画出你想要的任何数据分析图 数据处理能力较弱 主要用于一个数据文件，可处理变量达32768个，作图功能强大 强项 统计分析，如方差分析 方差分析、混合模型分析和多变量分析 强于时间序列分析 回归分析、Logistic分析和调查数据分析 弱项 计量分析，调查数据分析 有序和Logistic分析、稳健方法和调查数据分析 回归分析（如面板数据等）、数据处理、统计分析 方差分析和多变量分析 程序大小 程序较大 程序占用磁盘非常大 软件小 程序所需磁盘空间小 面板数据的设定 xtset pvar tvar #设定面板数据 encode x1,gen(x2) #将字符型变量编码为数字型变量 xtdes #显示面板数据结构 xtsum #显示组内、组间与整体的统计指标 xttab var #显示组内、组间与整体的分布频率 xtline var (overlay) #显示每个个体的时序图 短面板 混合回归 固定效应 随机效应 Hausman检验 短面板回归基本步骤 短面板 短面板回归基本步骤 （1）导入并设定为面板数据。 （2）做固定效应模型，并报告聚类稳健标准误与普通标准误。 （3）做随机效应模型，并报告聚类稳健标准误与普通标准误。 （4）比较两个模型的聚类稳健标准误与普通标准误是否相差较大，并决定采取是否使用辅助回归的Hausman检验。若相差较大则采用辅助回归的Hausman检验，若相差不大则采用传统Hausman检验。 （5）通过Hausman检验，决定采用固定效应模型还是随机效应模型。 （6）报告并分析结果。 短面板 混合回归 reg y x1 x2 x3,vce(cluster id) #以“id”为聚类变量的聚类稳健标准误 短面板 固定效应 （1）组内估计法(FE) xtreg y x1 x2 x3,fe r #r表示聚类稳健标准误 （2）LSDV法 reg y x1 x2 x3 i.id,r #r表示聚类稳健标准误 短面板 固定效应 （3）一阶差分法（FD） xtserial fatal beertax spircons unrate perinck,output （4）双向固定效应（时间个体固定效应） tab year,gen(year) #定义年度虚拟变量 xtreg fatal beertax spircons unrate perinck year2 year3 year4 year5 year6 year7,fe r test year2 year3 ye