农商银行内部资金转移定价项目建设介绍.pptx

农商银行内部资金转移定价项目建设介绍目录 Why do ----利率市场化与FTP定价能力建设How to do ----农商银行FTP业务需求设计How to apply ----FTP关键报表解读及应用分析How to operate ----FTP系统功能介绍内部资金转移定价的建设的背景外部因素 1、随着存款利率的进一步放开和存款保险制度的落地实施，利率市场化基本完成。利差收缩2、监管压力加大：资本、流动性、定价能力、3、金融脱媒逐步深化，互联网金融冲击。4、市场竞争加剧，要求商业银行围绕客户需求和市场变化，加速产品转型，加快产品创新盈利模式亟待变革。5、经济下行导致外部信用风险进一步凸显。外部环境的变化－－利率市场化存贷款的利率市场化进程贷款基准利率2013年7月2012年6月2012年7月2014年11月2004年10月2015年10月2015年3月2015年5月下浮0.9倍取消下限下浮0.8倍下浮0.7倍利差取消上限上浮1.5倍上浮1.3倍上浮1.2倍上浮1.1倍2013年7月2015年3月2015年5月2012年6月2012年7月2004年10月2004年10月2015年10月贷款基准利率2014、2015年连续降息后我们是如何应对的？序日期短期中长期号　/ll/dkll_pic.aspx?l=1000000000006/ll/dkll_pic.aspx?l=100000000000个月/ll/dkll_pic.aspx?l=0100000000006/ll/dkll_pic.aspx?l=010000000000个月至/ll/dkll_pic.aspx?l=001000000000一年至/ll/dkll_pic.aspx?l=000100000000三年至/ll/dkll_pic.aspx?l=000010000000五年以　/ll/dkll_pic.aspx?l=100000000000内/ll/dkll_pic.aspx?l=100000000000(%)/ll/dkll_pic.aspx?l=0100000000001/ll/dkll_pic.aspx?l=010000000000年/ll/dkll_pic.aspx?l=010000000000(%)/ll/dkll_pic.aspx?l=001000000000三年/ll/dkll_pic.aspx?l=001000000000(%)/ll/dkll_pic.aspx?l=000100000000五年/ll/dkll_pic.aspx?l=000100000000(%)/ll/dkll_pic.aspx?l=000010000000上/ll/dkll_pic.aspx?l=000010000000(%)12014/11/225.65.6666.1540BP55BP95BP本次调息带来的直接利率风险成本=500亿*0.95%=4.75亿人民银行自律机制合格审慎评估1、组织架构（5%）2、机制建设（5%）3、信息系统（5%）4、决策执行（5%）5、信息披露（5%）6、竞争行为（5%）监管评级1.资本充足率（5%）2.杠杆率（5%）3.拨备覆盖率（5%）4.流动性比例（5%）5.宏观审慎政策执行（10%）1、公司治理（10%）2、资产利润率（5%）3、净息差（5%）4、不良贷款率（5%）5、成本收入比（5%）通过《金融机构合格审慎评估实施办法》关键材料证明定价能力的材料如下：《产品定价管理办法》定价信息系统截图单笔业务定价截图产品标准化定价表LPR报价表全行业务（包括存贷款和金融服务）价格明细表三、定价能力培训课件实施办法文件要求的材料：1.《关于自愿参与合格审慎评估的申请》。2.经银行业监管部门认可的上一年度监管评级报告。3.上一年度《金融机构经营财务状况数据表》。4.公司章程及其他能够反映公司治理情况的相关材料。5.定价管理办法及其他能够反映定价能力的相关材料。6.其他可用作评估参考的材料。%E7%94%98%E8%82%83%E9%93%B6%E8%A1%8C/%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%AE%9A%E4%BB%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95V2.0.docx定价管理办法定性材料要求评估指标材料要求公司治理上市公司股票代码、首次公开发行上市公告及公司章程组织结构参与定价决策、执行和监督工作的相关部门、人员编制的文件材料机制建设1、提供存贷款定价管理办法、内部资金转移定价管理办法等文件；2、提供内部资金转移定价系统上线通知、截图或类似材料；3、提供与定价管理相关的绩效考评文件。信息系统提供能支持差异化、精细化存贷款定价功能的系统上线通知和界面功能截图。重点是内部资金转移定价系统（FTP系统）决