经济计量学之自相关.pptVIP

1、 当? = I 时， B = ( X’ X ) -1 X’ Y ，广义最小二乘估计量就是普通最小二乘估计量。 2、 当模型存在异方差时： ~ P 满足关系式 P ? P’ = I 用距阵 P 左乘原模型 P Y = P XB + P U 这实际上是对模型作变换，设异方差形式为 ?i2 = Xi 2 B = (X’ ? -1 X ) -1 X’ ? -1 Y 这是广义最小二乘估计 ~ 3、 当模型存在一阶自相关时： P 满足关系式 P ? P’ = I 用距阵 P 左乘原模型 P Y = P XB + P U 第四节 案例分析 案例1：中国城市居民家庭人均实际生活费收入 与恩格尔系数 案例2：中国商品进口模型 案例1 1.建立模型 2.检验 2.检验 DW检验表 n=27,k=1 dL＝1.32，dU ＝1.47 存在一阶正自相关 3.修正 再估计方程： Estimation Command: ===================== LS LOG(EC) C Y AR(1) Estimation Equation: ===================== LOG(EC) = C(1) + C(2)*Y + [AR(1)=C(3)] Substituted Coefficients: ===================== LOG(EC) = 4.17 - 0.000303*Y + [AR(1)=0.71] 第四节 案例：中国商品进口模型 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。 由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。（下表）。 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： （2.32） （20.12） 2. 进行序列相关性检验。 DW检验 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dL=1.27， dU=1.45 由于 DW=0.628 dL ，故: 存在正自相关。 拉格朗日乘数检验 （0.23）（-0.50） (6.23) （-3.69） R2=0.6614 于是，LM=22?0.6614=14.55 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(2)=5.991 LM ?20.05(2) 故: 存在正自相关 2阶滞后： 3阶滞后： (0.22) (-0.497) (4.541) （-1.842） （0.087） R2=0.6615 于是，LM=21?0.6614=13.89 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在正自相关；但ět-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 3、运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步，作差分变换： 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2.76） (16.46) 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关 于是原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。 本资料来源 『 经济计量学 』 本科班课程 第八章 自 相 关 在经济计量研究中，自相关是一种常见现象，它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系，即各期随机 扰动项不是随机独立的。