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第3章 多元线性回归模型 多元线性回归模型与假定条件 最小二乘法（OLS） 最小二乘估计量的特性 可决系数 显著性检验与置信区间 预测 预测的评价指标 建模过程中应注意的问题 案例分析 file:li-3-1 file:b1c4 file:5line01 第3章 多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型与假定条件 （第2版教材第49页） （第3版教材第45页） 经济意义：Xt j是Yt的重要解释变量 代数意义：E(Yt )与Xt j存在线性关系 几何意义：E(Yt )表示一个多维平面 3.1 多元线性回归模型与假定条件 （第2版教材第51页） （第3版教材第47页） 3.2 最小二乘法（OLS） （第2版教材第55页） （第3版教材第51页） 3.2 最小二乘法（OLS） 2元线性回归模型离差的分解。 例题3.1 Y： 某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 （第2版教材第60页） （第3版教材第54页） = 113.83 - 8.36 X1 + 0.18 X2 (4.0) (-3.6) (0.9) R2 =0.88, F=26.4, T=10 3.3 最小二乘（OLS）估计量的特性 （第2版教材第64页） （第3版教材第58页） 3.3 最小二乘（OLS）估计量的特性 （第2版教材第62页） （第3版教材第57页） 3.4 可决系数（R2） （第2版教材第73页） （第3版教材第64页） 例题3.1 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 （第2版教材第63页） （第3版教材第57页） （第2版教材第72页） （第3版教材第65页） 3.5 显著性检验与置信区间 （第2版教材第74页） （第3版教材第67页） 3.5 显著性检验与置信区间 （第2版教材第76页） （第3版教材第69页） (第2版教材75-78页) (第3版教材67-70页) Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 例题3.1 3.5 显著性检验与置信区间 (第2版教材78页) (第3版教材70页) (第2版教材78页) (第3版教材70页) 回归系数的联合置信区间 例题3.1 ?1的置信区间上下限： -8.36 ? 2.36 ? 2.29 ?2的置信区间上下限： 0.18 ? 2.36 ? 0.20 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 单个回归系数的置信区间 3.6 预测 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 例题3.1 样本内10点与样本外1点预测 (第2版教材91-98页) (第3版教材74-79页) 样本外1点点预测与区间预测 预测的EViews操作 3.7 预测的评价指标 3.7 预测的评价指标 预测评价指标的应用 例题3.1 3.8 建模过程中应注意 的问题 (1) 研究经济变量之间的关系要剔除物价变动因素。 注意：价格指数应该用定基价格指数。 (2) 依照经济理论以及对具体经济问题的深入分析初步 确定解释变量。 例：我国粮食产量 = f（耕地面积、农机总动力、施用化肥量、农业人口等）。 例：关于食用油消费量模型 (3) 当引用现成数据时，要注意数据的定义是否与所选定的 变量定义相符。 例：“农业人口”要区别是“从事农业劳动的人口” 还是相对于城市人口的“农业人口”。 (4) 养成看散点图的习惯。 中国移动电话用户数（亿户）序列 硫酸透明度（y）与铁杂质含量（x）的关系 GDP与FDI 市场用煤销售量季节性数据（1982:1-1988:4） 3.8 建模过程中应注意的问题 （5）谨慎对待离群值（outlier） (6) 过原点回归模型与非过原点回归模型相比有如下不同点: ①残差和等于零不一定成立。 ②可决系数 有时会得负值！ R2 3.8 建模过程中应注意的问题 2322.19元误输为3322.19元 把5.1282错输入为51.28 死亡率(‰) (8) 回归模型给出估计结果后，首先应进行F检验。F检验是对模型整体回归 显著性的检验。 (检验一次，H0: ?1= ?2 = … = ?k = 0; H1: ?j不全为零。) 若F检验结果能拒绝原假设，应进一步作t检验。 t检验是对单个解释变量的回归显著性的检验。 若回归系数估计值未通过t检验，则相应解释变量应从模型中