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第六章 非平稳时间序列分析 本章论述非平稳时间序列模型，学习的重点是非平稳性检验和平稳化方法。 §1 引 言 一、平稳性的回顾 二、非平稳性的引入 前面几章，我们所学的是针对平稳时间序列模型的建立和预测。但是在我们的现实生活当中，我们所 遇到的时间序列（特别是一些经济序列），大多数是非平稳的，有的呈现出较强的趋势性和周期性。这使 得本章的研究具有很重要的实际价值。 平稳性的概念前面已经提及，当条件不满足时，我们认为其是非平稳序列，它包括：（1）具有非常数 的均值；（2 ）具有非常数的方差；（3 ）兼而有之。也即是说，时间序列的非平稳性表现很多。我们所能够 进行分析和处理的仅是其中的一部分。假定 {x }是具有非常数均值的非平稳序列：x  y ，其中 表 t t t t t 示时间序列中随时间变化的均值（呈现出一定的趋势变动或周期变动），y t 认为是一个均值的平稳时序。 对这一类模型的研究