hs300断点检验及周边市场相关性分析.docVIP

hs300断点检验及周边市场相关性分析?[原创 2010-3-7 15:31:33]??? ?字号：大?中?小 ? 由断点对市场环境变化的推断: 这里，我们对hs300作初步分析：数据从2005-01-04～2010-03-05，日数据。 通过邹氏检验：（1%） 通过peakfind，发现可能有两个断点，分别在：554，830点处，价格指数为3150.3， 3489.5，对应交易日为2007-04-19和2008-06-06： 将样本再次截为1～600， 601～900，901~1255三段：重复上面的步骤： 邹氏检验： 找出峰值： 非常显著的是，样本1和样本2中仍然存在断点： 分别为：2006-11-02，1497.2点,2007-10-09，5675.9点，以及2009-06-26，3128.4点。 经过以上分析，我们基本上将样本分成了3×2=6个子样本。我们来重新认识一下这几个点的位置： t1 = find(data(:,1)=; t2 = find(data(:,1)=; t3 = find(data(:,1)=; t4 = find(data(:,1)=; t5 = find(data(:,1)=; 由下图可见： 2005-01-04 ～ 2006-11-02，指数经过温和