计量经济学-李子奈-第二版-教案8-扩展的单方程计量经济学模型.pptVIP

2. LSDV模型 最小二乘虚拟变量模型(LSDV,Least-Squares Dummy-Variable) 3.参数估计 如果n充分小，此模型可以当作具有（n+K）个参数的多元回归模型，由普通最小二乘进行估计。 当n很大，可用下列分块回归的方法进行计算。 分块回归过程见教材。 4、通过F检验检验变截距假设 5、用Eviews估计固定影响变截距模型 北京、天津、河北、山西、内蒙5地区消费总额COM与GDP关系 数据表 讨论—固定影响的输出 讨论—固定影响的输出 COMBJ = -177.19207 + 0.5502047064*GDPBJ COMTJ = -125.5224709 + 0.5502047064*GDPTJ COMHB = -543.1294537 + 0.5502047064*GDPHB COMSX = 20+ 0.5502047064*GDPSX COMNM = 50+ 0.5502047064*GDPNM 讨论—固定影响（考虑序列相关）的输出 讨论—固定影响（考虑序列相关）的输出 COMBJ = -221.736973 + 0.1858864287*GDPBJ +[AR(1)=1.170504437] COMTJ = 120.5727643 + 0.1858864287*GDPTJ +[AR(1)=1.170504437] COMHB = 354.7339615 + 0.1858864287*GDPHB +[AR(1)=1.170504437] COMSX = 314.1527343 + 0.1858864287*GDPSX + [AR(1)=1.170504437] COMNM = 185.6646976 + 0.1858864287*GDPNM +[AR(1)=1.170504437] 讨论—固定影响（考虑异方差）的输出 四、固定影响变系数模型 1、固定影响变系数模型的表达式 2、随机干扰项在不同横截面个体之间不相关——OLS估计 以每个截面个体的时间序列数据为样本，采用经典单方程模型的估计方法分别估计其参数。 3、随机干扰项在不同横截面个体之间相关——GLS估计 采用GLS估计同时得到所有β的GLS估计量。 如何得到协方差矩阵的估计量？ 一种可行的方法是：首先采用采用经典单方程模型的估计方法分别估计每个横截面个体上βi，计算残差估计值，以此构造协方差矩阵的估计量，类似于经典单方程模型的GLS那样。 1、标准正态分布的概率分布函数 2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 应用计量经济学软件。 这里所谓“重复观测值不可以得到”，是指对每个决策者只有一个观测值。即使有多个观测值，也将其看成为多个不同的决策者。 3、重复观测值可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 对每个决策者有多个重复（例如10次左右）观测值。 对第i个决策者重复观测ni次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。 建立 “概率单位模型” ，采用广义最小二乘法估计 。 实际中并不常用。 详见教科书。 *四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 1、逻辑分布的概率分布函数 2、重复观测值不可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 应用计量经济学软件。 3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 对每个决策者有多个重复（例如10次左右）观测值。 对第i个决策者重复观测ni次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。 建立“对数成败比例模型” ，采用广义最小二乘法估计 。 实际中并不常用。 详见教科书。 五、例题 例8.3.2 贷款决策模型 分析与建模：某商业银行从历史贷款客户中随机抽取78个样本，根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC），对它们贷款的结果（JG）采用二元离散变量，1表示贷款成功，0表示贷款失败。目的是研究JG与XY、SC之间的关系，并为正确贷款决策提供支持。 样本观测值 模型估计输出结果 回归方程表示如下： JGF = 1-@CNORM(-(8.797358375 - 0.2578816624*XY + 5.061788664*SC)) 模拟：该方程表示，当XY和SC已知时，代入方程，可以计算贷款成功的概率JGF。例如，将表中第19个样本观测值XY