2019-2020年XX培训教育集团计量经济学试题与答案(1).doc

6-23．某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量（，，）、3个外生变量（，，）和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第2个方程： 为恰好识别的结构方程。 要求：（1）写出用IV法估计该方程参数的正规方程组； （2）用ILS方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式； （3）用2SLS方法估计该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出的工具变量是什么，并写出参数估计量的矩阵表达式； （1）将方程写成标准形式： （2）用ILS方法估计方程参数，用（C，，，）依次作为（，C，，）的工具变量 参数估计量的矩阵表达式为 其中 j=1，2，3 j=2，3 （3）用2SLS方法估计方程参数，的工具变量为C，，，的线性组合 其中X= [C ] 参数估计量的矩阵表达式为 6-24．下列为一完备的联立方程计量经济学模型： 其中：M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。 要求：（1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量； （2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； （3）用结构式条件确定模型的识别状态； （4）从方程之间的关系出发确定模型的识别状态； （5）如果模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别； （6）指出ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计。 6-25．独立建立一个包含3~4个方程的中国宏观经济模型，并完成模型的识别和估计（可以采取本章中第五节的例子，将样本观测值扩大到2000年之后，自己独立完成）。 6-24．（1）内生变量为 ， ；外生变量为 和常数项；先决变量为 和常数项。 （2）简化式模型为 结构式参数与简化式参数之间的关系体系为 （3）用结构式条件确定模型的识别状态； 结构参数矩阵为： 模型系统中内生变量的数目为g=2，先决变量的数目为 =2（包括常数项）。 首先判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有 所以，第1个结构方程为不可识别的结构方程。 再看第2个结构方程，有 所以，该方程可以识别。并且 所以，第2个结构方程为恰好识别的结构方程。 综合以上结果，该联立方程模型是不可识别的。 （4）第一个结构方程包含了第二个结构方程所未包含的变量 ，这使得这两个方程的任意线性组合都不能构成与第二个方程相同的统计形式，所以第二个方程是可以识别的；而第二个结构方程没有包含第一个方程中所未包含的变量，这使得这两个方程的某些线性组合能构成与第一个方程相同的统计形式，导致第一个方程不可识别。例如，将两个方程相加并整理，得到： 这与方程一有相同的统计形式。当我们收集了 、 和 的样本观测值进行参数估计后，很难判断得到的是第一个方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 （5）为了使模型可以识别，需要第二个方程包含一个第一个方程所未包含的变量，所以引入滞后一期的国内生产总值 ，模型变为 可以判别，此时两个结构方程都是恰好识别的，这样模型是可以识别的。 （6）如前所述，第一个方程式不可识别的，第二个方程是恰好识别的，所以可以用以上三种方法来估计第二个方程。 2. 多元线性单方程计量经济学模型 i=1,2,….n （1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。（7分） （2） 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内。（7分） 2.答： （1）总体回归函数为 总体回归模型为 样本回归函数为 样本回归模型为 (7分) （2） 矩阵表达式为，其中 三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ 答： 首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。 （6分） 其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。