Session-流动性风险管理.pptVIP

Session 7 流动性风险管理 内容 一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量 流动性财务信息指标 流动性市场信息指标 三、流动性风险管理技术 四、流动性风险管理理论 资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债表内表外统一管理理论 什么是流动性？ 根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。 流动性涵盖了三个方面的要素： 资金数量 时间 成本 什么是流动性？ 银行流动性的具体职能： 银行通过保持适当的流动性可以保证其债权人得到偿付； 银行保持适当的流动性就有能力兑现对客户的贷款承诺； 银行保持适当的流动性可以使银行把握任何有利可图的机会，扩展其资产规模；又可使银行在不利的市场环境下出售其流动性资产，避免资本亏损。 流动性风险的概念 流动性风险指一家银行面临这样的一种风险：即它不能随时以合理的价格筹集到足够的资金履行自己的义务，满足客户的需求。 商业银行面临的流动性风险包括以下情况： 银行的一切经营活动正常，信贷资金市场正常运转，银行本身并无严重问题发生； 银行本身出现短期危机，如银行出现坏账； 银行业整体出现短期危机； 银行陷入长期危机。 流动性风险的成因 资产负债期限不匹配 “借短贷长” 引起的是一种正常性的流动性风险。 对利率变动的敏感性 利