3+多元线性回归模型.pptVIP

一、模型的类型与变换 1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例，商品的需求曲线是一种双曲线形式，商品需求量Q与 价格P之间表现为非线性关系： 直接置换：令 得： 例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 s = a + b r + c r2 c0 s：税收； r：税率 设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b X1 + c X2 c0 2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数，得到线性方程形式： ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L+μ 注意：双对数模型的回归系数估计值的含义是弹性概念：指X变化1%，Y平均变化 ? % △ △ 例 生产成本C与产量Q的关系呈现指数(曲线)关系, 求a b估计量 1 、方程两边同取对数，得到线性模型形式： ln C = ln a + Q ln b + μ 2、令 得到线性函数： 用OLS估计： 3、a b估计量 例：操作 *3、复杂函数模型与级数展开法 方程两边取对数后，得到： (?1+?2=1) Q:产出量，K：资本投入，L：劳动投入 ?：替代参数， ?1、?2：分配参数 例如，常替代弹性CES生产函数 将式中ln(?1K-? + ?2L-?)在?=0处展开泰勒级数,取关于?的线性项，即得到一个线性近似式。 如取0阶、1阶、2阶项，可得: 二、非线性回归实例 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为: Q:居民对食品的需求量， X：消费者的消费支出总额 P1：食品价格指数， P0：居民消费价格总指数。 (*) X：人均消费 X1：人均食品消费 GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 XC：人均消费（90年价） Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格定基指数（1990=100） P：居民食品消费价格定基指数（1990=100） 注意1： 在时间序列中，按当年价计算的价值指标值不具有可比性， 不能直接用于建立模型，应先剔除价格因素（除以定基价格指数） 的影响后再使用。 定基指数（基期数为100）等于环比指数（上期数为100）的 连乘积： 环比指数% 定基指数计算 定基指数 1988 120.7 1.207 1/1.103*1.163 0.7796 1989 116.3 1.163 1/1.013 0.9872 1990 101.3 1.013 1 ………………………….. 1 1991 105.1 1.051 1.051………………………….. 1.051 1992 108.6 1.086 1.051*1.086 1.141 1993 116.1 1.161 1.051*1.086*1.161 1.325 中国城镇居民人均食品消费 特征： 消费行为在1981~1995年间表现出较强的一致性； 1995年之后呈现出另外一种变动特征。 注意2：不同时期若数据表现出不同特征，说明经济背景环境发生变化，不能做同一个模型。 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: 首先,确定具体的函数形式 对数变换: (***) 建立1981~1994年中国城镇居民对食品的消费需求模型: (9.03) (25.35) (-2.28) (-7.34) 零阶齐次性，即当所有商品价格和消费者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变 (**) 估计（**）式。 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数应具有 考虑到零阶齐次性时 (2)式也可看成是对(1) 式施加如下约束而得: 将 代入(1)式得(2)式。因此，对（2）式进行回归，就意味着(2)式需求函数满足零阶齐次性条件。 (2)约 (1)原 按零阶齐次性表达式回归: （75.86）(52.66) (-3.62) 为了比较，改写该式为： 原模型与受