计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT4第四章 4.7三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于广东
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT4第四章 4.7三版.ppt

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第三章3.7 * §4.７预测假定模型 （4.7.1）对于预测期仍然成立，则对预测期 f 应有下面的关系成立： （4.7.2）其中是( k +１)×１维向量，是的转置向量： 显然，对预测期的估计值表达式有 （4.7.3）既可看作给定自变量水平下的因变量期望值E（）的估计值，也可看作单个值的估计值。一、对预测因变量期望值的情形 1.计算望期值 （4.7.4）表明估计值是期望值的无偏估计量，因而可以用作为的估计值。 2.计算方差这里的，便有（4.7.5）（4.7.6）用估计量代替，得的估计量（4.7.7） 3.计算预测区间由（4.7.3）知，与一样服从正态分布，再由（4.7.4）和（4.7.6）知：（4.7.8）所以（4.7.9）由于未知，用代替，便有（4.7.10）对于显著水平α，的预测区间显然有 （4.7.11）对于中心化变量，有类似的结果 （4.7.12）二、对于预测因变量当期值的情况 1.计算的均值表明在多次观测中，与的差平均来说等于零，因而可以用作为的估计值。 (4.7.13) 2.计算的方差，在也满足经典回归基本假定的前提下，与是彼此独立的，所以有 (4.7.14) 由于服从正态分布，所以 (4.7.15) 便有 （3.7.16） *