计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.6三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT9第九章 9.6三版.ppt

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* §9.6 观测误差的检验观测误差的存在，使得回归参数被低估，影响了计量分析的效果，因此有必要对是否存在观测误差进行检验。豪斯曼（Hausman）1978年提出一个检验是否存在观测误差的方法，我们假设估计一元线性回归模型具体检验步骤如下： 1.对模型中可能存在观测误差的变量，找出它的工具变量。 2.用变量对工具变量做回归，再做残差。 3.在原回归模型中加入项，应用OLS法得到的系数估计值。 4.对的系数进行t检验，若接受原假设H0：即接受不存在测量误差的原假设。反之，则存在测量误差。案例9.6.1 我们研究我国出口额与国内生产总值的关系，拟建立回归模型其观测数据如表9.6.1所示但我们怀疑x可能有测量误差，会影响分析结果，于是我们采用豪斯曼（Hausman）检验。 1.我们用居民储蓄z作为国内生产总值x的工具变量。 *