第八章__时间序列分析.pptVIP

8-* 偶数项“移动法则”： 1. 要取“ 2n + 1 ”项； 2. 采用“首尾取半法”计算移动平均数； 3. 作为 n + 1 项的长期趋势值。 8-* 8-* — — 555 814.5 528 415.8 — — — 566 074.0 566 061.0 539 793.7 496 847.3 — 580 819 2003 548 133 2002 569 270 2001 580 780 2000 469 331 1999 440 431 1998 n = 4 n = 3 移 动 平 均 数 产 量 （y 吨） 年 份 例如 8-* （2）加权移动平均法： —是对各期指标值进行加权后计算的平均数。注意事项： 一般计算奇数项加权移动平均数； 权数以二项展开式为基础。 中项的权数最大，两边对称，逐期减小。 如N = 3 时，应以 （a + b )2 = a2 + 2ab + b2 的系数 1，2，1 为权数： 8-* 8-* 8-* 如：N = 5 时，应以 （ a + b )4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 的系数 1，4，6，4，1 为权数： 8-* 8-* 移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，N为奇数时，趋势值数列首尾各少 项；N为偶数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 移动平均法的特点 8-* 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 8-* 3.趋势模型法： 也称曲线配合法，它是根据时间序列的数据特征，建立一个合适的趋势方程来描述时间序列的趋势变动，推算各时期的趋势值。 建立趋势模型的程序： 1. 选择合适的模型： 判断方法： a. 直接观察法（散点图法） b. 增长特征法 8-* 1）线性趋势方程 —逐期增长量大致相等。 2）二次曲线趋势方程 —逐期增长量大致等量递增或递减。 3）指数曲线方程 —环比发展速度近似一个常数。 常见的趋势方程 8-* 8-* t yi 一阶差分yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 直线趋势方程： 8-* t yi 一阶差分 二阶差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c — — 2c 2c ? 2c 抛物线趋势方程： 8-* t yi yi / yi-1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn — b b b ? b 指数曲线趋势方程： 8-* 方法： 分段平均法 最小二乘法 三点估计法… 3.计算趋势变动测定值 —将自变量 t 的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。 2.估计模型的参数 8-* 用最小平方法 求解参数 a、b ，有 直线趋势的测定：最小二乘法 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 8-* 年份 t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 7610.6 16982.6 28344.0 39328.8 51045.5 66886.2 89145.7 115623.2 146547.9 179937.0 216902.4 257456.4 300677.0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 合计 91 182505.8 1516487.3 819 【例】已知某省GDP资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势方程，并预测1999年的水平。 8-* 解： 8-* 预测： 8-* 0 1 2 3 4 5 6 7 求解a、b的简捷方法 0 1 2 3 -1 -2 -3 取时间数列中间项为原点 a’-a 8-* 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5，