计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精9.6 9.7.pptVIP

* §9.6 联立方程模型的参数估计方法概述 联立方程模型的特点决定了它不能直接用OLS法求 其参数的无偏和一致估计量。这就要求人们进一步 研究适合联立方程模型参数估计的方法。迄今为止， 联立方程模型的估计方法可分为单方程估计法和系 统估计法两类。 1.单方程估计法有： (1)普通最小二乘法(OLS法) (2)间接最小二乘法(Indirect Least Squares,简称ILS) (3)工具变量法(Instrumental Variables,简称IV法) (4)二阶段最小二乘法(Two Stage Least Squares, 简称2SLS) (5)有限信息极大似然法(Limited Information, Maximum Likelihood，简称LI/ML法) 2.系统估计法有： (1)三阶段最小二乘法(Three Stage Least Squares 简称3SLS法) (2)完全信息极大似然法(Full Informaxion, Maximum Likelihood,简称FI/ML法) §9.7 间接最小二乘法(ILS法) 一、间接最小二乘法的基本思想 间接最小二乘法的基本思想是，将恰好识别的结构 模型化为约简型，而约简型中的每个方程仅包含前 定变量，因而可以用普通最小二乘法估计约简型中 的参数，然后再由约简型的参数估计值推算出结构 参数估计值。 间接最小二乘法的基本思想的实施，实际上是在满 足以下假设条件才能完成： 1.被估计的结构方程必须是恰好识别，因为只有恰好 识别才能由约简型参数推导出唯一的一组结构参数。 2.每个约简型方程的随机扰动项都应满足最小二乘 法经典假定。 3.前定变量之间不存在高度多重共线性。 在满足以上三个条件的基础上，便可实施间接最小 二乘法。 二、例：供求模型 其中Q为供求量，P为价格，Y为收入，Q、P为内生 变量，Y为外生变量。 需求方程（9.7.1）包含了模型中所有变量，所以是 不可识别。 供给方程（9.7.2）： K*＝1，G*＝0，K* + G*＝1 G -1＝2-1＝1 阶条件K* + G* = 1 ＝ G - 1成立； 显然 Δ＝α2，R(Δ)＝1 秩条件 R(Δ)＝1＝G -1 成立, 所以，供给方程恰好识别。 整个模型不可识别。这里只体现间接最小二乘法实 施步骤，所以，只对供给方程(9.7.2)进行估计。 将结构方程化为约简型 其中 应用OLS法对约简型中方程进行参数估计 (9.7.6) 利用表9.7.1（见精编本221页）中的数据对约简型中 方程进行最小二乘估计，结果如下： (9.7.7) 根据公式(9. 7.5)得 所以，供给方程 = -772.8886 + 34.7613Pt （9.7.8） *