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依据 FRTB 重组部门实现 资本优化 2019 年 3 月 12 日 作者： Leo Armer，IBM Risk Analytics 金融风险 CTP 部门全球主管 Dimitra Bampou，Watson Financial Services 市场和交易对手信用风险全球技术销售团队负责人 分类：银行 | 金融科技 | IBM 监管科技创新 今年早些时候，巴塞尔委员会公布了市场风险监管资本需求终极版（直至另行通知）审查的最终结 果，即 《交易账户基本审查》(FRTB)。FRTB 将于 2022 年生效，但银行应立即加大变更提议的 实施力度，以便根据新方法如期报告第一支柱资本。 实际上，FRTB 花费 的时间较预计时间长得多，经过两次以上修订，发布了若干咨询文件，力求出 台有效措施。拟议的生效日期已从 2019 年推迟至 2022 年，世界各地的地方监管机构仍未确定各 自的司法管辖区何时乃至是否强制实施 FRTB。 之所以引发热烈讨论和大量关注主要是因为资本需求增长高于预期，这一增长可能会对银行的盈利 能力和运营状况产生影响 - 倘若无法建立内部模型，情况将更为严峻。FRTB 标准化方法惩罚严 厉，第一版法规甚至更为严苛；不过，即使风险权重降低，对于那些希望根据 SA 报告的银