双变量随机变数.ppt

本章綜覽 介紹同時有兩個隨機變數存在時的機率性質 雙變量離散隨機變數的機率分配函數的特性 雙變量連續隨機變數的機率分配函數的特性 條件分配與條件動差 簡介 在真實世界中，可能必須面對兩個甚至更多個隨機變數，而這些變數之間可能互相影響。因此，不能只針對個別變數加以分析，而必須適當地刻劃變數間的聯合行為，再據此探討變數的個別行為及變數之間的關係。 兩個隨機變數合併起來也稱作雙變量隨機變數(bivariate random variable) 。 離散隨機變數的聯合分配 若 X 和 Y 為離散隨機變數，其實現值分別為 a1, a2,…, 和 b1, b2,…。X 和 Y 的聯合機率密度函數 (joint probability function) 又稱之為雙變量機率函數 (bivariate probability function)，其函數值為 f X,Y (ai, bj ) = P({X = ai 且 Y = bj}), i, j = 1, 2, . . . 例 5.1：X = 1,2,3 分別代表所得高低的顧客，Y =1,2,3,4 分別代表想投資的標的。則兩者的聯合隨機行為可 用下表的聯合機率加以描述。 離散隨機變數的累積機率函數 兩個隨機變數 X 和 Y 的聯合累積分配函數稱為雙變量累積分配函數(Bivariate cumulative distributi