时间序列分析-第章 时间序列.pptVIP

遍历性：1.时间序列一般只是一条轨道。 2.要用时间序列 的一次实现推断 的统计性质。 遍历性可以保证从一条轨道可以推断整体的统计性质。 如果严平稳序列是遍历的，从他的一次实现就可以推断出这个严平稳的所有有限维分布: 有遍历的严平稳序列被称为严平稳遍历序列。 严平稳序列定理 定理5.1 如果 是严平稳遍历序列，则有如下的结果： （1）强大数律：如果 则 （2）对任何多元函数 是严平稳遍历序列. 下面的定理在判断线性平稳序列的遍历性时时十分有用的。 定理5.2 如果 是独立同分布的WN(0, )实数列 平方可和, 则线性平稳序列 是严平稳序列的。 §1.6 Hilbert 空间中的平稳序列 Hilbert空间 设 是平稳序列，令 所以 是一个线性空间。 在线性空间上定义内积， 则有 所以 是内积空间，在任何内积空间中都有Schwarz不等式 令距离 则有 三角不等式： 这样