第二章多元正态分布及其抽样分布.pptxVIP

第二章多元正态分布及其抽样分布;内 容;第一节 多元正态分布的定义;其中的; 协方差矩阵为 ; 二、一般的正态分布 ;其中 的均值为 ; 三、一般的p维正态和p维标准正态的关系 ; x的协方差矩阵为;其密度函数为 ; 若 ，则Σ－1存在， 是非退化 元正态分布；; 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 ;第二节 多元正态分布的性质 ; 四、设 ，则 的任何子向量也服从多元正态分布，其均值为 的相应子向量，协方差为 的相应子矩阵。 ; 五、设 , ， 相互独立，且，则对任意 个常数 ，有; 六、 ，则 分布。 ; 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性;;; 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。