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河海大学2012—2013学年第一学期
硕士研究生《工程随机过程》试卷
考试时间：2013年1月8日
姓名专业学号成绩
一、(本题满分12分) （1）已知随机变量X服从参数为?的Poisson分布，即，求X的特征函数；
（2）若相互独立，且，利用特征函数求的分布。
二、（本题满分10分）设{Xn, n?T }为齐次马尔可夫链，其状态空间为E={1,2,3,4}，一步转移概率矩阵为
求（1）；
（2）。
三、（本题满分10分）袋中放有一只白球，两只红球，每隔单位时间从袋中任取一球，取后放回，
对每一个确定的t对应随机变量
试求一维分布函数和。
四、(本题满分10分) 设马氏链的状态空间为，其一步转移概率矩阵为
试问此链是否具有遍历性？若有请求其平稳分布。
五、（本题满分14分）试判断下列线性模型哪些是平稳的，哪些是可逆的？并求其自相关函数。
（1）； （2）（）。
六、（本题满分12分）某商场为调查顾客到来的客源情况，考察了男女顾客来商场的人数。假设
男女顾客来商场的人数分别独立地服从每分钟2人与每分钟3人的泊松过程。
（1）试求到某时刻时到达商场的总人数的分布；
在已知时刻已有50人到达的条件下，试求其中恰有30位妇女的概率。
由已知，为强度的泊松过程，为强度的泊松过程；
故，为强度的泊松过程；于是，
（5分）
（2）
（5分）
一般地，
故平均有女性顾客 人 （4分）
七、（本题满分12分）设马氏链{Xn, n?1}的状态空间为E={0,1,2,??? }，且已知
，，
试讨论此链是否可约？是否为常返链？为什么？
八、（本题满分10分）余弦波，其中，是常数，
上均匀分布。
（1）试求的均值函数、方差函数和自相关函数；
（2）试证明随机过程是宽平稳过程。
九、（本题满分10分）设有q阶滑动平均模型
其中q为常数，为滑动平均系数，为残差，满足，
。证明序列为平稳时间序列。
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