概率论：二维随机量的函数的分布.pptVIP

第五节　两个随机变量的函数的分布 一、问题的引入 小 结 例 解 * * 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、小结 一、问题的引入 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 二、离散型随机变量函数的分布 设(X,Y)为二维离散型随机变量， 则函数 是一维离散型随机变量． 若已知(X,Y)的分布律， 如何得到 的分布律? 例1 设二维r.v.( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布 解 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 故得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X - Y -1 0 1 2 3 P X Y -2 -1 0 1 P Y /X -1 -1/2 0 1 结论 例 2 设两个独立的随机变量 X 与 Y 的分布律为 求随机变量 Z=X+Y 的分布律. 得 因为 X 与 Y 相互独立, 所以 解 可得 所以 设 X ~B (n1, p), Y ~B (n2, p), 且独立， 具有可加性的两个离散分布 设 X ~ P (?1), Y ~ P (?2), 且独立， 则 X + Y ~ B ( n1+n2, p) 则 X + Y ~ P(?1+ ?2) 证明过程见73页例3.21 问题 已知二维随机变量( X ,Y )的密度函数， g(x,y)为已知的二元函数， 求 Z= g( X ,Y ) 的密度函数. 方法 从求Z 的分布函数出发,将Z 的分布函数 转化为( X ,Y )的事件 三、连续型随机变量函数的分布 连续型随机变量函数的分布主要形式 这里X,Y相互独立。 设(X,Y)为连续型随机向量，具有概率密度f(x,y)，又Z=g(X,Y)(g(x,y)为一已知的连续函数)。大部分情况下，Z是一连续型随机变量。 为求Z的概率密度，可先求出Z的分布函数 1. 和分布：Z=X+Y 的分布 求解过程中，关键在于将事件{Z≤z}等价地转化为用(X,Y)表示的事件{g(X,Y) ≤z}={(X,Y) },其中 。 ? z ? z x +y= z 设(X,Y)的联合概率密度为f(x,y)，现求Z=X+Y的概率密度。令 ，则Z的分布函数为 由此可得概率密度函数为 由于 X 与 Y 对称, 当X, Y独立时, 卷积公式 称之为函数 f X 与 f Y 的卷积 例3 设随机变量X,Y相互独立,且均服从标准正态分布, 求Z=X+Y的概率分布. 所以由卷积公式得Z=X+Y概率密度为 〖解〗因为X,Y独立且其概率密度分别为 1、考虑被积函数的非零区域; 2、z在(-∞,+∞)上取值; 3、x在(-∞,+∞)上积分; 4、在xoz系中综合上述各点确定z的分段情形. 所以Z~N(0,2). 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 正态随机变量的结论（定理3.1） 若X ,Y 相互独立, 则 若 相互独立 则 推广 例4 设随机变量X,Y相互独立,且概率密度均为： 〖 解〗因为X,Y独立,所以和分布概率密度可由卷 积公式计算: 求Z=X+Y概率密度。 计算积分思路:1.被积函数非零区域;2. z取任意实 数;3.x在(-∞,+∞)上积分;4.综合上述就z分段. ? 由边缘概率密度确定 的表达式, 特别是其非零区域 : 由题目