平滑异同移动平均线MACD原理.docVIP

平滑异同移动平均线MACD原理(趋势) 　　　平滑异同移动平均线MACD是通过对指数型平滑移动平均线EMA的乖离曲线(DIF)以及DIF值的指数型平滑移动平均线(DEA)这两条曲线走向之异同、乖离的描绘和计算,进而研判市势的一种技术方法。　　1、EMA 是移动平均线中计算最为复杂的一种。　　EMA加重了当前价格变化的份量,使移动平均线更加贴近价格曲线，能够改善移动平均线滞后性的弱点。　　2、DIF的意义是两条移动平均线的乖离，即快速EMA减去慢速EMA,它把两条移动平均线相互关系的趋向型指标转变成为振荡型指标，这样零轴线上DIF的交点都对应着两条EMA的交点，DIF 以零值为轴心上下波动。　　3、DEA的引入，在振荡型指标图上再造出一条相对于快速线 DIF的慢速线，以完善技术分析的手段。　　4、MACD再把DIF与DEA的乖离以柱线(HIS ─ Histogram) 图形表示出来，更方便应用。　　MACD的计算　　1、N日EMA的移动计算式：　　　　　　　N－1　　　　　　 2　　N日EMA＝ ── ×昨日EMA＋ ── ×今日收盘价　　　　　　　N＋1 　　　　　N＋1　　2、DIF的计算式:　　DIF＝ n日EMA－N日EMA　　式中：n＜N。通常 n＝12, N＝26。　　3、DEA的计算式:　　　　　　 N － 1 　　　　　　 2　　N日DEA＝ ─── ×昨日DEA＋ ─── ×今日DIF　　　　　　 N ＋ 1 　　　　　　N＋1　　式中：昨日DEA初值取昨日DIF值。通常 N＝9。　　4、HIS的计算式:　　HIS＝ DIF－DEA。　　MACD的应用　　1、0轴以下：DIF若上穿 DEA为买入信号；DIF若下穿 DEA为反弹结束信号, 也为卖出信号，但适于多方平仓，空方新卖单不适于入场。　　2、0轴以上：DIF若下穿 DEA为卖出信号；DIF若上穿 DEA为回档结束信号，也为买入信号，但适于空方平仓，多方新买单不适于入场。　　3、与市势的 M头(或三头)以及 W底(或三底)形态相仿，高档区DIF二次以上下穿 DEA可能大跌；低档区DIF二次以上上穿 DEA可能大涨。这两处交叉若与价格走向相背离，则可信度极高。　　4.由柱线图拐点的变化更见敏感，虽可捕捉先机，但需小心因小失大。 平滑异同移动平均线（MACD）算法 　　MACD的英文全称是convergence and divergence moving average，直译为平滑异同移动平均线。该指标是在对价格进行指数平滑的基础上进行行情的研判，在中国股市备受推崇。它吸取了移动平均线本身的精华，利用两条不同速度的平均移动线来计算二者之间的差离状况，同时MACD包含了趋势概念，从而更全面地反映了中期趋势。　　MACD的计算公式如下：　　MACD由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)两部分组成。　　DIF的计算方法　　DIF是快速指数平滑线与慢速指数平滑线的差，快速是短期的，慢速是长期的。以现在流行的参数12和26为例，DIF的计算过程可以按下面的过程进行。　　快速指数平滑线(EMA)的参数是12，计算公式为：　　今日EMA(12)＝2/（12＋1）×今日收盘价＋11／（12＋1）×昨日EMA(12)　　慢速指数平滑线(EMA)的参数是26，计算公式为：　　今日EMA(26)＝2/（26＋1）×今日收盘价＋25／（26＋1）×昨日EMA(26)　　DIF＝EMA(12)－EMA(26)　　DIF 是MACD的核心，DEA是DIF的移动平均。 MACD的应用法则 　　（1)DIF和DEA均为正值时，属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号；DIF向下跌破DEA只能认为是回落，作获利了结。　　（2）DIF和DEA均为负值时，属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号；DIF向上穿破DEA只能认为是反弹，作暂时补空。　　（3）底背离：股价出现二或三个近期低点而MACD并没有创出新低，买入。　　（4）顶背离：股价出现二或三个近期高点而MACD并没有创出新高，卖出。　　DIF是正值，说明短期的比长期的指数平滑线高。这类似于5日线在10日线之上，所以是多头市场。DIF与DEA的关系就如同价格与MA的关系一样，DIF上穿或下穿DEA都是一个DIF将要上升还是下降的信号。DIF的上升和下降，进一步又是价格的上升和下降信号。　　MACD的优点是除掉了MA产生的频繁出现的买入卖出信号，使发出信号的要求和限制增加，避免假信号的出现，用起来比MA更有把握。　　MACD的缺点同MA一样，在市场没有明显趋势而进入盘整时，失误的时候较多。另外，对未来价格的上升和下降的深度不能进行有帮助的建议。 KD指标