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山东太学碍!士学位论文
本文考虑以下的控制系统：
l
【托=a
指标函数为：
+GXr，Xr)
但此处的控制权阵R可以为不定。本文采用传统的配方法褥到控制系统的黎卡堤
方程，从相关的证明中可以看出，控制权阵R不一定非得正定，只要相应的黎卡
堤方程有解。文章的证明思想源于[4]，可以视为是对[4】中结果的一个推广。
本文的组织如下：
第一节：给出带有随机跳跃干扰的线性二次最优控制系统(1．1)以及指标函
数，并给出问题的假设条件(HI)，(1{2)和相关的定义。
第二节：研究了问题的可解性的问题，并得到问题可解的一个充分必要条件
(定理2．6)。本节采用寻找对偶有界线性算子的办法用控制来表示指标函数，以
研究最优控制的性质。这种方法的思想源于[71。
第三节：利用传统的配方法得到控制系统的黎卡堤方程(3．1)，并证明了只要
此黎卡堤方程是可解的，则相应的控制系统即是可解的。
第四节：在一些附加的条件下，主要利用迭代的方法讨论了黎卡堤方程(3．1)
的解的存在唯一性问题。并给出迭代收敛速度。
第五节：将第一节的系统加以扩展，把系统的系数由确定性的函数推广到
随机情形，得到相应的随机黎卡堤方程。
关键词：线性二次最优控制，泊松过程，黎卡堤方程。
山东大学硕士学位论文
AkindofLinear
QuadratiCControIProbIem
Optimal
Di sturbedRandom
by Jump
Wu
Shuang
ofMathematicsand
System
(School Science)
University,Jinan
(Shandong 250]00)
Abstract
Itiswellknownthatthelinear all
control constitute
quadraticoptimal problems
classof control cailmodel
extremelyimportantoptimal problems，sincethey many
in more nonlinearcontrol Can
problemsapphcatious，and
importantly,manyproblems
be thelinear theother
reasonablyapproximatedby quadratic hand，
problems．On
solutionsoflinear exhibit duetotheir
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