金融计量学实验指导书.doc

PAGE PAGE 25 金融计量学 实验指导书 金融工程教研室编 广东商学院金融学院 二00六年十一月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 实验项目一：一元线性回归模型分析 1 实验项目二：多元线性回归模型（一） 11 实验项目三：多元线性回归模型（二） 15 实验项目四：放宽基本假定的线性回归模型（一） 20 实验项目五：放宽基本假定的线性回归模型（二） 26 实验项目六：虚拟变量模型与Granger因果检验 30 实验项目七：平稳性检验与ARMA模型估计 34 实验项目八：协整关系检验与误差修正模型（ECM） 40 实验项目九：GARCH模型的估计 48 参考文献 54 实验项目一：一元线性回归模型分析 一、实验目的 通过上机实验，使学生充分理解Eviews软件系统管理和基本原理,掌握基本运用的技能。 二、预备知识 （1）Windows操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识； （3）Excel软件的基本操作；（4）一元线性回归模型的理论知识。 三、实验内容 EViews软件启动,新建文件,数据录入,一元线性回归模型分析。 四、实验步骤 （一）、启动软件包 1、EViews 的启动步骤： 进入 Windows /双击 Eviews 快捷方式，进入 EViews 窗口；或点击开始 /程序/Eviews3/ Eviews3.1，进入 EViews 窗口。 ２、EViews 窗口介绍 （图1-1） 标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原） 和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有 7 个选项： File，Edit，Objects， View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一 级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与 Word, Excel 中的相应功能相似）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符 后通过键盘输入 EViews（TSP 风格）命令。如果熟悉 MacroTSP（DOS）版的命令可以直接 在此键入，如同 DOS 版一样地使用 EViews。按 F1 键（或移动箭头），键入的历史命令将重 新显示出来，供用户选用。 主显示窗口：命令窗口之下是 Eviews 的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗 口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。 状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前 状态，例如有无工作文件等。 Eviews 有四种工作方式：（1）鼠标图形导向方式；（2）简单命令方式；（3）命令参数 方式[(1)与（2）相结合)] ；（4）程序（采用 EViews 命令编制程序）运行方式。用户可以 选择自己喜欢的方式进行操作。 （二）、创建工作文件 工作文件是用户与 EViews 对话期间保存在 RAM 之中的信息，包括对话期间输入和建立 的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与 Eviews 对话。工作文 件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像工作时需要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存，工作文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。 进入 EViews 后的第一件工作应从创建新的或调入原有的工作文件开始。只有新建或调入原有工作文件， EViews 才允许用户输入开始进行数据处理。 建立工作文件的方法：点击 File/New/Workfile。选择数据类型和起止日期，并在出现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、日）；确定起止日期或最大处理个数（开始日期是项目中计划的最早的日期；结束日期是项目计划的最晚日期，非时间序列提供最大观察个数，以后还可以对这些设置进行更改）。 下面我们通过研究我国城镇居民消费与消费支出的关系（即数据文件sy1.xls）来学习 Eviews 的应用。 1、打开新建对象类型对话框，选择工作文件 Workfile，见图1-2。 （图1-2） （图1-3） 2、打开工作文件时间频率和样本区间对话框，输入频率和样本区间，见图1-3。 3、点击 OK 确认，得新建工作文件窗口，见图1-4。 （图1-4） 工作文件窗口：工作文件窗口是 EViews 的子窗口。它有标题栏、控制按钮和工具条。 标题栏指明窗口的类型 workfile、工作文件名。标题栏下是工作文件窗口的工具条，工具 条上有一些按钮。Views 观察按钮、Pro