MATLAB实验金融期末复习整理.docxVIP

一、投资组合： 在险价值 ValueAtRisk= portvrisk(PortReturn, PortRisk, RiskThreshold, PortValue)返回一定的置信水平下，某一投资组合在未来特定的一段时间内的最大潜在损失。 PortReturn％一期内总资产的期望收益 PortRisk％总资产的标准差 RiskThreshold％表示概率阈值（损失概率），默认值是5% PortValue％表示资产投资组合的总值。默认值＝1 例子：已知3种资产组成的投资组合，该投资组合的年回报率为0.29%,标准差为3.08%,资产的总价值为1亿元，概率阈值分别为1％，5％和10％，求该水平下每种资产的Var。 PortReturn= 0.29/100;PortRisk = 3.08/100; RiskThreshold= [0.01;0.05;0.10]; PortValue= 1; ValueAtRisk= portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue) ValueAtRisk= 0.0688 0.0478 0.0366 于是我们得到：这3种资产损失0.0688，0.0478和0.0366亿的可能性分别为1％，5％和10％ 投资组合的有效前沿 方差有效前沿的函数是frontcon [PortRisk,PortRetu