时间序列分析的基本概念-上海财经大学.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 离群点是指一个时间序列中，远离序列一般水平的极端大值和极端小值，也成为奇异值或野值。 形成离群点的原因是多种多样的，例如由于数据传输过程、采样及记录过程中发生信号失真或丢失等而产生，又如研究现象本身由于受各种偶然非正常的因素影响而形成离群点等等。 线性外推的方法来寻找和剔出离群点 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 随机过程基础概念和基本理论介绍 平稳过程的特征及遍历性 线性差分方程 动态数据预处理 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 §2.1 随机过程 描述 在对某些随机现象的变化过程进行研究时，需要考虑无穷多个随机变量，必须用一簇随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计特征，这样的随机变量族通常称为随机过程。 例子 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 设 是一列独立同分布的随机变量序列，令 则称随机变量序列 为随机游动。其中 是与 相互独立（但是不同分布）的随机变量，一般地， 我们总是假定 。如果 就是一般概率论与