有价证文档教材券投资的优化问题.pdfVIP

有价证券投资的优化问题 朱国腾，李明超，昌继海 中国矿业大学理学院，江苏徐州 (221008) E-mail ：muzili-1988@163.com 摘 要：在充分理解题意的基础上，我们提出了合理的假设。通过对问题的深入分析，我们 将本题归结为优化问题，并建立线性规划与目标规划模型。对于问题一，我们通过确定目标 函数，寻找约束条件，建立了线性规划模型，并用投资风险模型和目标规划进行了检验。在 问题二中，利用对偶单纯形法建立影子价格模型来判断当投资者以一定的利率向银行借贷一 定资金时，投资方案是否改变，并用问题一中模型进行了检验。 关键词：证券投资；线性规划；影子价格 中图分类号：O23 1. 引 言 某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券以及其信用等级，到 期年限、收益如下表所示，按照规定，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按 50 ％的税率纳税，此外还有以下限制： （） 政府及代办机构的证券总