第五章参数估计课件.pptVIP

§1 参数的点估计 §2　估计量的评选标准 对于总体的同一个未知参数，由于采用的估计方法不同，可能会产生多个不同的估计量。这就提出了一个问题，当总体的同一个参数存在不同的估计量时，究竟采用哪一个更好？这涉及到用什么样的标准来评价估计量的好坏问题，对此，我们介绍几个常用的评价标准：无偏性、有效性和一致性。 §3　参数的区间估计 §2.1　无偏性 在评价一个估计量的好坏时,我们当然希望估计量与被估参数越接近越好.但估计量是一个随机变量,它的取值随样本的观测值而变,有时与被估参数的真值近些,有时远些,我们只能从平均意义上看估计量是否与被估参数尽量接近,最好是等于被估参数.于是有无偏估计量的概念. 例:设总体X具有均匀分布,其密度函数为 解 用矩法估计得 求θ的无偏估计. 总体X的均值 例:设总体X的k阶矩E(Xk)存在,证明样本的k阶矩是E(Xk)的无偏估计. 证明 所以,证明样本的k阶矩是E(Xk)的无偏估计. 因为 例:设总体的方差D(X)存在,试证样本二阶中心矩B2是总体方差D(X)的有偏估计. 证明 所以,B2是总体方差D(X)的有偏估计. 注: §2.2　有效性 一个参数的无偏估计量不是唯一的,假若参数θ有两个无偏估计量 ,我们认为其观测值更密集在参数θ真值附近的一个较为理想.由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度的度量,