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清华现代信号课件第3章最优滤波3.pptVIP

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  • 2019-08-10 发布于湖北
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清华现代信号课件第3章最优滤波3.ppt

    清华现代信号处理 * * Kalman滤波 标量随机过程的递推MMSE估计 新息序列的特性： 矢量Kalman滤波 目标：离散时间线性动力系统状态估计 模型：Kalman滤波的模型如图所示 例：一个AR(p)过程 令 得到状态方程 Kalman滤波器推导 2．几个常用不相关公 5．Kalman增益 6．Riccati方程（K(n,n-1)的递推公式）

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