泊松过程马尔科夫链.pptVIP

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2019-07-21 发布于福建
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泊松过程马尔科夫链.ppt

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第七章泊松过程、马尔科夫链;2.平稳独立增量过程(齐次增量过程);2.泊松过程 ;(2)泊松过程的数字特征;(3)泊松过程的一个实例;时间间隔的分布：定理7.1.2;到达时刻的条件分布 ;7.2 正态过程与维纳过程(自习内容);正态过程的一种特殊情形：维纳过程;7.3 马尔科夫链 ;二、马尔科夫链 ;2.转移概率(一步转移概率) ;转移概率的性质： ;三、多步转移概率 ;3. n 步转移概率的计算;一般地， ;4.齐次马氏链的有限维分布 ;定理：;(2)有限维概率分布 ;复习：泊松分布 ;求等待时间间隔Tn的分布函数：;求等待时间Wn的分布函数及概率密度：;证明：到达时刻的条件分布 (p234);;例7(p246):直线上带完全反射壁的随机游戏的一步转移概率。;例10(p250):直线上带完全反射壁的随机游戏的二步转移概率。 ;例14(p252):在“直线上带完全反射壁的随机游戏”中设随机质点开始处于线段的中点x=0处，求随机质点经???步到达反射壁的概率。;例15(p254):齐次马尔科夫链{Xn , n=0,1,2,…}的状态空间为X={0,1,2},初始分布为其一步转移概率矩阵为 ;也可直接由n维分布概率公式求:;(2)直接由n维分布概率公式求